這道題，我認為錯誤的是A選項，并不是more diversified組合active risk就越小，只能說absolute risk會變小，active risk大小得取決于benchmark。原文說的太武斷了，況且是在single factor這種比較集中的model里，組合越分散，active risk應該越高。
老師您好，我想問一下文中劃線這句話是什么意思呢？我知道不選擇full replication , 但我不知道為什么會選stratified sampling?謝謝
關(guān)于風險敞口的說法題目判斷是錯誤的，所以是選C，請講解，我選了答案B。。。
Pitfalls in Quantitative Investing 量化投資的常見錯誤中，存在Look-ahead bias。指使用了未知或不可用的數(shù)據(jù)。但是在前面提到Fundamental investing 也有Look-ahead bias。TOM老師舉例是2021年才發(fā)布2020年年報，預測中使用了2021年的數(shù)據(jù)。 請問：是兩種approaches中都存在look-ahead bias嗎？
老師好，11題中的B 板塊輪動 是什么意思？它的active risk 和active share大還是小？沖刺筆記里面 有 這個知識點嗎？
老師好，想了解一下實務中怎么配置30%的小市值因子如果總共有100萬需要投資的話，拿30萬買小盤股，但是short大盤股應該也是有成本的吧，謝謝
這句話怎么理解？？
老師好，有個小問題咨詢：在做因子合成時，比如合成small - cap 因子是long 小盤股 ? short 大盤股（這里如果不是short 大盤股，而是用cash去long小盤股算是合成small-cap 因子么？
老師好，沖刺筆記 下 84頁，新興市場的滑點成本不一定更高，什么意思？
老師好，沖刺筆記 下 80頁，中間 因子擇時那里，為什么 macro factors產(chǎn)生的收益更大 ？不是說因子用的越多，越不掙錢嗎？
你好，9宮格不是hodings based approaches，這里不是問return based么為啥還用6宮格。還有mutually exclusive和exhaustive不是strafiled sampling的知識點么。return based有說過這倆個特性嗎
casebook下冊權(quán)益2016年C選項，這道題不太懂，請老師講一下，謝謝老師。
老師能解釋下為什么這里是optimization呢？題干中說minimize tracking error verus benchmark，為什么不是full replication呢？
老師，講解一下aggressive position代表什么
什么是crosscorrelation？ 為什么組合內(nèi)sector diversification 反而cross correlation更高
程寶問答
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