請問對ActiveRisk進(jìn)行分解的時候，為什么沒有考慮alpha的風(fēng)險呢？
老師，這題麻煩解答下。
請問為什么成長股的pe高 價值股的pe低？從數(shù)學(xué)角度來看這個怎么解釋？
137頁的例題，maximum position size計(jì)算中的index weight為什么選用上文的0。015%，兩者講的不是一件事吧
老師，關(guān)于降tracking error的方法，在fixed income 和 equity里面是采用不同的方式嗎？圖一圖二分別是equity和固收的方法，這兩個可以通用嗎？還是固收就只能用PVD?
老師，1-AS為什么是portfolio和banchmark一致的部分？被動偏離的部分不算嗎？按老師舉的例子，如果AS=20%，那么說明還有20%是被動偏離的，那么和banchmark一致的難道不是只有60%了嗎？這一點(diǎn)沒理解
題目中問的active risk 后面有個final 和表格中間的annualized active risk有什么區(qū)別呢？
官網(wǎng)題38題，題目中哪里可以看出是passive factor based strategy？如果不是passive，是一般的factor based strategy(active)，是不是就應(yīng)該是diversify，就不是concentrate
R17課后題第7題，提了一個 single equity fund概念，是啥？這種fund都是用top-down策略？
老師，百題case2中的第三和四小題，有兩個問題：1，第三小題中account for covariances是什么意思？為什么有這個就是用的optimization的方法？視頻講解沒聽懂，2, 第四小題中，excess return這個說法為什么是對的？謝謝
標(biāo)黃色的這句話怎么理解
老師，R18的example8這個exhibit24中size是負(fù)數(shù)-0.26怎么就判斷出來是更偏向于大盤股的？
老師R15課后題的第8題，writing covered call 是short stock long call 么？
期貨到期時的價格不是一定會回歸現(xiàn)貨價格嗎？
您好，可以解釋一下 growth-based 方法中 consistent long term growth 和 shorter term earnings momentum嗎？視頻中沒有講，謝謝
程寶問答
金程問答