multiplier指代的具體意思是什么？對(duì)應(yīng)price怎么理解？
第二題，each option contract equal 100000 CAD/USD，這個(gè)單位是什么意思，怎么理解
Q6，statement 3 表示員工認(rèn)為是重大的不可避免的利益沖突，需要披露給客戶，但是并沒有表示其他非重大的利益沖突不披露啊，這里憑什么認(rèn)為其他的就不披露呢？
第二題算出的PV投入為什么會(huì)大于FV收回的錢呢？
老師，第四題的解析里面說currency overlay只對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)不加杠桿。但是題目中是對(duì)期貨的用途，這里期貨是保證金交易自帶杠桿，是不是也算用了杠桿來hedge FX risk？
三級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)，“When inflation is caused by strong aggregate demand , nominal bond returns are negatively correlated with growth”這句話是不是這么理解：需求推動(dòng)growth符合高質(zhì)量發(fā)展，也就是持續(xù)繁榮時(shí)間長，那么term premium下降，這個(gè)我理解。 那么是否也就是說：bond估值與經(jīng)濟(jì)熱度并不一直負(fù)相關(guān)？比如需求推動(dòng)的growth時(shí)候，bond return??，則估值??，可以這么理解不？
第五題，投資期限是180天，但是期貨不是270天才到期嗎?提前結(jié)束期貨合約不用考慮從270天折現(xiàn)回180天嗎？
請(qǐng)問這道例題，表格中給到的portfolio monthly sd of returns，為何在最后不對(duì)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行年化計(jì)算？為什么這里直接默認(rèn)monthly可以計(jì)算為全部risk總額？
擔(dān)心利率上漲不是應(yīng)該long forward 去鎖定利率嗎？我的理解是 long forward 是pay fixed 利息，如果后來利率是上漲的那么你去市場(chǎng)上面再去借款就會(huì)需要更高成本，所以文中擔(dān)心利率上漲，去sell 不是錯(cuò)誤的方式嗎？
1、寫作經(jīng)典題，這里為什么after-tax的range wider呢，原因是什么？2、tax except、tax deferred比較哪個(gè)rebalancing range 更寬呢，為什么
為什么在講義里對(duì)全球資產(chǎn)配置的建議是增加對(duì)新興市場(chǎng)的資產(chǎn)配置以獲得更高的資產(chǎn)回報(bào)率。而視頻里老師說的是要將資產(chǎn)從高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)移到低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)呢？
可以用中文描述一下這個(gè)展期的過程嗎？
此處按pmt=47180,r=3%,g=2%,i=(1+r)/(1+g)-1=0.9804%,n=10,fv=0, 計(jì)算器pv=447327，與講義所寫452000存在差異
第二題，C選項(xiàng)的操作有什么問題
第5題，為什么不考慮convexity? 況且portfolio3的duration也更小啊
程寶問答
金程問答