老師，考試的時候不一定調(diào)到saa么？
第一題，假設(shè)第一種portfolio，夏普值比第二種低，但是這個基金有錢，只要return高就行吧
第二問為什么選A?它有負(fù)債呀
官網(wǎng)題wind song wealth case
這里的optional asset allocation 那個大括號里的是什么意思
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老師，R5原版書說流動性不足會將rebalancing復(fù)雜化，如何理解“complicate”？
老師，surplus risk書中說指的是surplus的波動率，請問如何理解這個概念？
可以用IR來評估TAA的效果嗎？就是把SAA當(dāng)成benchmark，用IR來評估。目前看書上介紹是SR來評估。
最優(yōu)資本配置風(fēng)險資產(chǎn)最優(yōu)權(quán)重的公司需要記憶嗎？考試會考這種記憶的題目嗎？記不住，推導(dǎo)很費時間，謝謝
表格中的兩個收益率分別在什么情況下使用？如果全部投資固定收益?zhèn)?，?.95收益率是可以實現(xiàn)目標(biāo)的。
老師，資產(chǎn)配置百題的第二個case的第一題，題目問的是哪個說法錯誤，選項C的說法錯在哪里，確實是多配另類資產(chǎn)，少配傳統(tǒng)資產(chǎn)啊，表述沒錯啊？
老師好，請問這個題目為什么不選asset size？只能投資現(xiàn)金和high grade債券為什么算作regulation
想問一下第四題為什么B不對 因為權(quán)益里的和衍生里的都是股票 那么這是同一類資產(chǎn) 既然是同一類資產(chǎn)怎么能分到兩個大類下呢 所以這不就是違反mutually exclusive嗎 再一個，圖三我看了你們的回答 一個回答說境內(nèi)外股是重合的 一個回答說不重合 所以是怎么回事？
135題，謝謝
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