金程問(wèn)答
index methodologies是在問(wèn)什么呢。。沒(méi)太注意到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。另外這道題也不理解
這個(gè)表格還是不太懂，比如size和size的covariance為什么不是1而是0.00042
被動(dòng)投資因?yàn)楦欀笖?shù)不要頻繁調(diào)倉(cāng)么，因?yàn)橹笖?shù)里的個(gè)股漲跌會(huì)導(dǎo)致權(quán)重變化啊，為什么說(shuō)主動(dòng)投資一定有更高的portfolio turnover呢
50-45是啥意思?。繛樯犊梢灾苯酉鄿p？感覺(jué)不記得了
老師，這道題，答題時(shí)只答劃線部分可以么？
搞錯(cuò)了吧？Alpha才是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的收益吧，error term是運(yùn)氣而已吧？
積極股東主義不是與好的公司治理矛盾了嗎？公司治理要求三權(quán)分立呀，股東和管理層獨(dú)立分開(kāi)
只要?=1就是pure factor嗎？
不太理解這個(gè)集中投資小盤(pán)股也無(wú)法反映是小盤(pán)股風(fēng)格的說(shuō)法？
第四問(wèn)能不能用monetization，也請(qǐng)老師幫我解釋一下什么是monetization
請(qǐng)問(wèn)Total return swap 中return 仍會(huì)保留Equity voting right對(duì)嗎？只有Security Lending 時(shí)Lender 會(huì)喪失Stock voting right 對(duì)嗎？
第二題在考試中可以只回答survivorship bias 和look ahead bias兩點(diǎn)嗎？需要解釋每種錯(cuò)誤具體是什么問(wèn)題或者怎么產(chǎn)生的嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)怎么看出來(lái)是passive的呀？（return要比benchmark高出多少才算？）為什么第一個(gè)不是active的策略？
這里這個(gè)2464.29是適用于e-mini和普通的標(biāo)普500future價(jià)格嗎？為什么這倆future price一樣呀，還是誰(shuí)現(xiàn)實(shí)中，future price都一樣，只是multiple不一樣呢？
narrow limited benchmark 對(duì)消極積極有什么影響
程寶問(wèn)答
