老師，請問active share為什么要除2，多1少1偏離了2，除了以后就變1了，不是少了嗎？？
控制權重為什么對position size影響最大？不應該是直接影響factor weighting所以影響最大嗎？
劃線的部分為什么對？AUM 25b 足夠cover了啊 謝謝
benchmark agnostic
各位老師，有個Equity的問題想請教下。Active management takes place up front rather than continuously這句話是說smart beta是在初期就設置好了，中間不用continuously調整了是么？ 而active是中間要continuously調整？謝謝
老師，和二級比感覺這個公式不科學，只要return大于零，就應該超配，也不是語言里表述的超配outperform benchmark的個股的概念，但是考試還是這樣答，我理解
這里的阿爾法含擇股能力么
老師，第三問答案 represent the benchmark和involve the benchmark是什么意思呀
idiosyncratic volatility含阿爾法的波動率么？還是把這個是為常數(shù)？
為何timing不影響beta
net style score
老師，最后一個reading里的年數(shù)計算為何有時是年份相減+1，有時又不加呢？考試的時候需要加么
separated managed equity index是被動投資么
liquidity factor
packeting是manager用還是index提供者用
程寶問答
金程問答
