第3和4兩問，不理解為什么都用at the money put 。另外，collar不是S+P-C，這里long stock 沒了？
sell Eurodollar futures這個(gè)動作是在0時(shí)刻進(jìn)行的，這個(gè)交易已經(jīng)發(fā)生完了，那在2時(shí)刻futures price的變化跟它又有什么關(guān)系呢？題目只說了在0時(shí)刻發(fā)生了sell 50 futures這個(gè)動作，并沒有說2時(shí)刻有什么交易，這個(gè)所謂的futures profit的抵減是怎么發(fā)生的呢？
Q1 Statement 3 中 是否可以得到完全相同的效果呢？SWAP 交易若為OTC是否存在額外風(fēng)險(xiǎn)和抵押要求，帶來的成本會偏離股指收益呢
老師好，星號部分是不是有誤??？既然外幣會升值positive roll yield的話，為什麼要hedge 呢？
麻煩老師解答下疑惑，謝謝。
這里怎么理解carrying cost和標(biāo)的資產(chǎn)成本成正相關(guān)？
老師好 我記得二級經(jīng)濟(jì)學(xué)里 講到CIRP和carry trade的區(qū)別 是CIRP是套利 因?yàn)楹炗喠薋orward，carry trade是套息交易，因?yàn)闆]有簽訂遠(yuǎn)期，用的是是S0和S1，現(xiàn)在三級這個(gè)carry trade 也是這么理解的嗎？
老師好，請問百題Derivatives科目，Case2，Q4，為什么用（detla + gamma），即(0.67 + 0.042)和(0.28+0.036) 分別代表什么？
哪里體現(xiàn)了strategy是covered call
敲入看漲期權(quán) 可以理解為 有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格？敲入看漲期權(quán)是歐式期權(quán)？
請明確一下答題的關(guān)鍵詞得分點(diǎn)！
carry trade不是不能用forward要在現(xiàn)貨市場換匯嗎？
老師像這個(gè)case的兩道題考試可能考這種要解釋流程的主觀題嗎，原理過程我都理解，但要用英文描述出來感覺好多呀
老師，the cost of borrowing為什么是-10bps呢，答案沒看懂
2022B下午case10。Statement2和3怎么理解？
程寶問答
金程問答