原版書reading 17的377頁的example 3的第5題，請老師講解下？
原版書課后題reading 16第1題，為什么選擇A不選擇B？
老師，還是衍生品R15課后題的第9題，賣出2月份call并買入12月份的call，也就是2-12月股票價格無論上漲多少，對手方都可以以2月份call的執(zhí)行價格買stock，那為什么選C呢？應(yīng)該只有12月之后股票價格上漲才能cover掉12月份call的premium費用啊
這里老師解釋的要hedge GBP還是沒太理解，老師能再解釋一下么，謝謝
老師說在股票價格即將到達51，但還沒有到達51的瞬間平倉，這個平倉是如何操作的呢？如果是通過買入一個call option來對沖的話，這個時候股價高了，那買入的這個call option不是比之前收到的premium更貴嗎？
為啥在講CTD報價的時候，洪老師說報價是按照百分數(shù)形式，但明明139.56前面是有英鎊符號的，就說明這是一個絕對價格，后面的139.56/100再乘以100,000，才是CTD的價格，完全不明白為啥還要除以100
老師，上課講的這個Swap的BPV不是還應(yīng)該除以100么？
老師，這題B選項不明白。手上是inr，如果inr/usd遠期premium，usd升值，inr貶值不是對inr不利嗎
老師，這個MVHR的假設(shè)是什么經(jīng)濟學(xué)原理?。恳悦涝嫷娜毡举Y產(chǎn)回報率和日元匯率這個歷史關(guān)系為什么可以用來作為對沖的依據(jù)?。?是假設(shè)投資了日本進出口企業(yè)么？一般企業(yè)和匯率沒有什么強相關(guān)吧？
衍生品case7的第五小題，不太理解收付libor在這里代表什么意義？
R16原版書后習(xí)題第9小題，答案的最后一句話不太理解，青老師解釋一下。
老師，外匯管理395也這題答案能解釋下嗎？沒看懂？謝謝
您好老師，這道題為什么不選B選項
Delta 小的看跌期權(quán)比大的便宜嗎？為什么，邏輯是什么？
老師你好，請問這里的CTD price在這里是什么意思啊我不太理解。
程寶問答
金程問答