這題可以解釋一下嗎？看了解析也沒有太了解邏輯。
這題也沒明白在說什么 QAQ
老師這題不懂
官網(wǎng)衍生題，請(qǐng)問老師這題的第二問怎么理解？
衍生的官網(wǎng)題，請(qǐng)幫忙解釋一下11和14問。
這一章標(biāo)題是inferring market expectation，但是都是在講currency risk，是不是剪輯有問題？
老師，右邊的BPV怎么看出來(lái)是BPVctd而不是BPVf
老師 我們?cè)谟懻摬▌?dòng)率微笑的策略還有圖像時(shí)，是不是對(duì)于call 和 put的討論都是OTM比較多？OTM比較順邏輯？比如第三張圖左側(cè)可以用ITM call理解但卻是用OTM來(lái)表達(dá)？
我看了助教回復(fù)其他同學(xué)的問題時(shí)有提到，“但如果是carry trade（借低利率投資高利率）時(shí)，不會(huì)使用forward來(lái)簽訂合約（而是等到期，直接在spot市場(chǎng)換匯），因?yàn)橐坏┦褂胒orward，那么投資外幣再換回本幣，收益就是國(guó)內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益（covered IRP一定會(huì)成立）?！边@句話麻煩能再解釋一下嗎？為什么carry trade不能使用forward，而做匯率套利的時(shí)候就得使用forward，不是說用forward covered IPR一定會(huì)成立嗎？
老師，在畫策略的草圖時(shí)，代表stock的那條線與橫軸stock price相交的點(diǎn)就已經(jīng)決定了后面要畫的option的執(zhí)行價(jià)格X了，對(duì)嗎？在畫option時(shí)要先根據(jù)前面的那個(gè)相交點(diǎn)的垂直向上平移（short option）或向下平移（long option）來(lái)確定option的執(zhí)行價(jià)格點(diǎn)（也就是折線的拐角點(diǎn)）對(duì)嗎？
老師，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下LM2（swaps, forwards, and futures swap)中的第15題（Canawacta Tioga case），分別是i. cash flows at inception. ii. periodic cash flows. iii. cash flows at maturity. 我看了視頻講解，還是很懵，一知半解，有勞梳理講解，謝謝。
老師，就T-bond futures這一塊，課上老師提到的調(diào)整（截圖中橙色方框處）的除以100再乘以100,000是什么呢？說是一級(jí)講過的，連不起來(lái)，有勞解疑和梳理，謝謝。
老師，這里請(qǐng)講解，沒明白這個(gè)例題
賣出波動(dòng)率更大的期權(quán)確實(shí)可以賺更高期權(quán)費(fèi)，但是從風(fēng)險(xiǎn)角度來(lái)說波動(dòng)率也導(dǎo)致了風(fēng)險(xiǎn)的增加。有點(diǎn)不太理解這里賣出波動(dòng)率更大的期權(quán)是如何做好風(fēng)險(xiǎn)管理的。
這句話的知識(shí)點(diǎn)是在哪里學(xué)過的？
程寶問答
金程問答