17題不太懂，能否細(xì)致的講一下
老師，最下面那里的fixed rate bond的0.75，又是怎么來的呢？
問號處啥意思呢？
您好，利率平價公式的利率是國債利率還是央行的啥啥利率？
上面這個公式是怎么變化到下面的呢？swap value=(total value*total duration-portfolio value*portfolio duration)/swap duration.分子不應(yīng)該是書中的表達(dá)??？為什么呢
NOTEs P224頁 第三題。是答案錯了還是effective interest rate是去年化后的利率？答案算出來的是2.0%，但是正確選項卻是A？
從大盤股頭村調(diào)整到小盤股頭寸為什么不可以直接買小盤股的股指期貨？
老師您好，請您解釋一下問號，那段話就是defer the capital gain tax while avoiding out of pocket expenditure 。
請問老師，2014個人ips第一題，上午題，e，為什么這幾個單項return相加，不等于1330000x6%？
老師沒有解釋為什么B是對的
這個15bp為啥加在cad上？
利率期權(quán) interest rate cap floor collar還考嗎？基礎(chǔ)班沒聽到講啊
衍生品第17題，講解說到是“買長賣短”，不應(yīng)該是買入短期，賣掉長期么？？？因為長期的貴，賣掉長期的，賺錢；買入短期，因為短期的便宜，題干又說是upwardsloping的，長期未來應(yīng)該漲價，這樣就賺錢了。。應(yīng)該是我理解的不對..不知道哪里不對..
22題，premium是會導(dǎo)致roll yield 小于0啊，為什么還會更高？
這里什么叫先用債券期貨將為0 duration。。這個暈了，說的不是beta嗎，以及為啥beta(p) = 0這里？
程寶問答
金程問答