2022B下午case10。沒有明白為什么選C。我選的是B，因為我覺得雖然利率預(yù)期不變，但是信用利差增加。
老師，這個表里選nagative carry trade，思路是選跟美國利率差最高的，需不需要看波動率啊。我這個題因為看mxn波動太大沒選
第一個case里，為什么forward會有更高的流動性和更便宜呢？ 在交易所交易的future不應(yīng)該才是更高的流動性，因為交易量大所以成本更便宜嗎？
第七題，是否可以這樣總結(jié)，bull/bear 用call，breakeven =Xl+Cl-Ch。用put ，breakeven=Xh+Pl-Ph，因為有的公式講義沒寫，老師幫忙看看這個總結(jié)對不對
這里為什么兩個合成是short forward？反過來是long forward
basis rate只針對非美元端嗎？
請問像公式里有次方這種特殊符號的 如果要求寫出計算過程 怎么打出符號？有沒有快捷方法？謝謝
原版書V2 - 第200頁
case Rosario這道題，為什么第二步買入EUR時不用bid spread+one month forward point呢
case Renita, 題目問的什么意思，這道題考查什么知識點？答案太長了，需要答哪幾個要點呢
老師，為什么歐式期權(quán)例外，現(xiàn)在深度價外，是不是現(xiàn)在期權(quán)價值最高，那剩余時間越短，期權(quán)價值不也是越小嗎。
Rho這里能否稍微解釋下？為什么call的rho是正的，put的rho是負(fù)的
三級 衍生品 basis 交易，怎么判斷是是 sell baisi還是buy basis？以及positve basis是buy spot還是sell future？
你好，課后練習(xí)的一道題17題，沒法分清楚幣種方向，請講解下規(guī)則，未來我手中會收到BRL, 我會在收到時刻換成美元，但是我現(xiàn)在擔(dān)心在我收到BRL之前，它相對美元貶值，所以我要怎么做？
請問 Covered Call 和 Protective Put的圖形中，期權(quán)執(zhí)行價格和股票建倉成本是同一個點嗎？如果不是，該如何在圖上確定？
程寶問答
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