老師好，課后題。從公式來說，相關(guān)系數(shù)（外幣資產(chǎn)回報(bào)率和匯率）上升，確實(shí)不會(huì)影響到本幣的收益率，但是當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升，匯率很有可能跟隨外幣資產(chǎn)的回報(bào)率變動(dòng)，即是同升同跌的可能性增加，外幣資產(chǎn)的回報(bào)率在保持不變的情況下，本幣收益率更加有可能上升啊。不是么？——題目這樣解析，是不是不夠正確啊？而且題目問的是最有可能會(huì)怎么樣。
老師，這里說目前是買了GBP為了之后換為AUD，那不是擔(dān)心手里的GBP貶值導(dǎo)致?lián)QAUD換的更少么？為什么這里說擔(dān)心GBP升值？
老師您好，麻煩您幫忙解釋下第18題和第21題，謝謝
老師 請(qǐng)問B選項(xiàng)為何不正確
老師，越接近執(zhí)行價(jià)，期權(quán)費(fèi)是越多還是越少
Case book下冊(cè)P128問題B，老師我寫的答案是“The change in the price of the put option will be greater for the decrease than the increase of the underlying asset; and it is because of the convexity of put options”這樣夠了嗎？我看答案的內(nèi)容也不過就是這樣了，雖然還提到了gamma，還類比了bond，但是我覺得這兩點(diǎn)都不是必要的。
你好，幾個(gè)問題如下 （1）這個(gè)F，S分別指代forward price和spot price對(duì)吧。那么也就是說，我們?cè)谟?jì)算roll yield的時(shí)候已經(jīng)是進(jìn)入了一個(gè)forward了，無論roll yield什么數(shù)值，forward已經(jīng)在了，不然F就沒意義了，那么大于0時(shí)候還進(jìn)入一個(gè)forward是為什么？ (2) 接第一問，我覺得關(guān)系反了，F(xiàn)是在0時(shí)刻就簽訂好的未來以F賣B買P，如果F大于S，這在0時(shí)刻已經(jīng)確定了，roll yield肯定大于0(short position)，而不是因?yàn)镕大于S，roll yield大于0而簽的forward。反之同理，0時(shí)刻已經(jīng)鎖定遠(yuǎn)期匯率F，F(xiàn)小于S，roll yield就小于0，到期肯定是要賠錢賣B買P （3）綜上，我真不知道這塊討論roll yield的目的是什么，因?yàn)閰R率都是確定的
89頁這個(gè)題沒聽懂
delta call 是約等于N(d1)？還是嚴(yán)格等于？
老師，at the money時(shí)候，為什么option implied volatility最低，但是gamma卻最高呢，如果gamma很高，就會(huì)導(dǎo)致option價(jià)格變動(dòng)很快，這樣implied volatility不會(huì)相應(yīng)地快速變化嗎？
老師您好！R16第三題和第五題啥意思？求解
老師，請(qǐng)問為什么收固支浮會(huì)增加duration，反之減少duration 呢
long call和long PUT 的delt不是相反數(shù)的關(guān)系啊，delta call=n(d1),dela put=n(d1)-1.這怎么會(huì)是相反數(shù)呢？視頻中老師說是相反數(shù)的關(guān)系
這個(gè)圖上表示的不是短期的time value消失的比較慢么？和PpT上說的相反啊
老師，我怎么判斷Covered call新圖像的拐點(diǎn)（綠色的點(diǎn)）在哪里呢？（和short call的拐點(diǎn)重疊/上面/下面）
程寶問答
金程問答