Q3 statement 3中說的是高評級和低評級均受利率影響，而不是更受， 難道低評級債不受利率波動影響嗎？
為什么最近都開始用effspreaddur了呢，為什么不用spread duration？
老師好 這個carry trade，假設(shè)標價為MXN/USD，借入低利率貨幣投資高利率貨幣，假設(shè)USD
25年組合管理mock 2-session 2第5題衍生的第4問，大概能明白答案，但請更詳細地解釋一下。另外搞不清楚future price什么時候除以100再??面值，什么時候不用。這題就沒有。
老師好 過了5年，7年期的bond還有2年吧，10年期的bond還有5年。老師寫7年期的還有1年。
為啥momentum是rewarded factor，按照定義rewarded factor 應(yīng)該是龍long time persistently return，而momentum不算吧
老師，風險預(yù)算分配，是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)算出來asset/factor風險貢獻比例，然后用未來的組合的總風險乘以這個比例，相當于給未來的組合的每個asset/factor的風險做個限定嗎？ 前幾節(jié)算風險貢獻比例，我理解是做歸因分析的，這個組合到年底了，算算每個asset/factor在總風險里貢獻了多少風險，這樣理解對嗎？
針對第二題，return based方法有沒有類似于對標style box這樣的工具？
老師請問第一小問如果答對了兩個缺點也是有分的吧？
2022年MockA上午場第5題的HHI計算
這里提到value-weigheted,發(fā)股利時候也不用balance，有點不太理解，股票拆分合并時候，市值加權(quán)不調(diào)整，價格加權(quán)調(diào)整除數(shù)使得點位不變，對吧。發(fā)股利時候兩種都要怎么調(diào)整嗎？
老師，compound return的計算公式是什么，課上有講過嗎
contrarian investing、deep value 和hight quality value有什么區(qū)別
老師，這個statement1為啥是錯誤的
C選項如何體現(xiàn)題目中說的Fraser’s fund is constructed with a discretionary approach using the four Fama–French factors？不是說要four Fama–French factors嗎
程寶問答
金程問答