金程問(wèn)答
size這個(gè)因子默認(rèn)的是小盤(pán)股嗎？
有沒(méi)有完整的分類(lèi)，除了confirmation bias還有什么bias是屬于fundamental類(lèi)的，什么bias是屬于quantitative類(lèi)的？
什么是portfolio overlay?
課后題384頁(yè)14題中，long-short與講義中l(wèi)ong/short策略不同嗎？
什么是international equity strategy?
你好老師，如果是packeting的話(huà)，在表里面會(huì)怎么體現(xiàn)呢？會(huì)顯示幾分之幾某個(gè)股票這種嗎？
所有short 策略，都需要先借入股票嗎？
這里建模不用alpha值嗎，這個(gè)模型是什么表達(dá)式，加上alpha，manager B的建模解釋度還是低嗎
activist investor不是應(yīng)該是long time horizon 投資者嗎，為什么是short呢，另外more traditional activist investor是指什么？為什么activist investor有l(wèi)ower than 10%的stake呢，不是應(yīng)該more than 10% stakes嗎，這樣才可以影響管理層
這道題的active share為什么不變呢，兩種不同的股票，一個(gè)weight增加，一個(gè)減少，active share為什么變
老師，dispersion這個(gè)確實(shí)沒(méi)理解。
Passive的factor based說(shuō)不用做最優(yōu)化，這里active的factor based說(shuō)通過(guò)要回歸初出每個(gè)beta的系數(shù)，回歸不就是最優(yōu)化嗎，所以積極被動(dòng)的factor based有什么異同
Relative value strategy中的fixed income arbitrage，為什么看yield curve steepen時(shí)候是short LT（P↓）, long ST（P↑）, 而看liquidity時(shí)候，short on the run given P↑，long off the run given P↓。這兩個(gè)策略對(duì)價(jià)格預(yù)期給出的動(dòng)作是相反的
三級(jí) 權(quán)益 cash covered put是什么結(jié)構(gòu)？能產(chǎn)生額外的收入嗎？請(qǐng)老師詳細(xì)解讀一下，謝謝
比行業(yè)倍數(shù)低，不應(yīng)該是growth嗎
程寶問(wèn)答
