老師，請問Asset turn over&investment style 如何體現(xiàn)willingness？
A選項不是和講義上的矛盾了嗎？將以上說volatility和corridor width是inversely related的?。?？？ 謝謝
老師，conventional asset/liability 中到底包不包含自住房？在economic balance sheet里它是作為金融資產的。還有l(wèi)ife insurance也是金融資產對吧
老師好請問2014真題8-C里面的這個比較原則是考察哪個知識點，具體要掌握哪些內容，謝謝
問題一，請老師解釋一下seagull spread怎么構成的然后以及他的盈虧圖等等。 問題二我想問一下，最后那個奇異期權，老師說在集中頭寸那里，為什么是up and out, 是最好的。其他沒那么好？ 謝謝！?。?
第二點解釋的最后一句是不是有矛盾呢？
請老師解釋一下，那個為什么是最高的折現(xiàn)率？
asset allocation, 官網練習第一個Case第5題答案里說：An asset class may be highly correlated with some linear combination of the other asset classes even when pairwise correlations are not high. 這個怎么理解？pairwise correlation是指什么呢，指Cov嗎？
為什么covered IRP可以套利啊？ 定價公允就沒有套利空間?。?UNcovered才是可以套利的嗎？
老師，這道題中的A問和C問不是很明白，需要解釋以下，問題及個人理解如圖。
如何理解DB plan是一個contingent liability？
在通過買入或者賣出期貨調整組合的久期的時候，沒有考慮交易是否會盈利，這個怎么解釋比較好？
這里為什么用YTM而不用coupon rate計算？
為什么這里可以金額直接乘以久期計算出組合久期接近為0，而上一個視頻確需要通過金額加權計算？
這里使用long-short CDS strategy，一買一賣，要保證duration neutral， 其目的是什么？抵抗spread平移的風險 當5y和10y的spread 都變動1， 整個組合價值不變？
程寶問答
金程問答
