課后題reading13第15題，答案里的反優(yōu)化的答案是怎么做出來的o>_
老師好，問一個一級組合的問題哈..... 我看紀老師在課上說的這個公式（左圖），我怎么記得這個公式應該是這樣（右圖）的呢 ？ 是我記錯了么？
老師，不懂為什么這里的1/2，不懂怎么如此簡單粗暴的把波動率就減半了？ 雖然他說的是左尾風險，但是直接減半也應該是指概率減半，正態(tài)分布的面基也是概率啊……
老師好！官網題。這個題目里面，它投資portfolio 3，哪個地方體現(xiàn)了它沒增加額外的風險呢？？謝謝！
在bond里面，收益率高，就說明價格是低的 這里說價格低是適合投資的，那很多時候又說收益率高，價格會下降，那是說已經持有的狀況下是吧？ 綜合來講，選擇bond時收益率怎么考慮呢
reverse MVO不是主要處理的是concentrated allocation的問題么，為什么是highly dependent on assumed assets class characteristics呢？
百題ss5case2的第6題，為什么不選c？在短期利率上升的預期下，為什么還要增加corporate bonds？謝謝
老師，麻煩問下，CML2010年的題A問，在中冊99頁，用corner portfolios線性差補出來的點應該不一定在有效前沿上吧？為什么這里說是在有效前沿上呢？
R13第8題，能解釋下這個計算過程么？為什么方差可以用百分比計算，并且除以4，如果是這個計算方法，為什么p的方差不是用100%除以4？
課后題第十題，讀不懂選項C。A為什么不對呢？
老師好，請教兩個問題：1.第17題，文中第二段有提到foundation的資產價值在受到通脹的影響，因此本題我選的是B，基于抗通脹的考慮，請問從這個角度出發(fā)為什么不行呢？2.第19題，客戶除了要降低稅收，還要保持兩個賬戶有相同的risk level，如果TDA要rebalance，TA不rebalance，兩個賬戶的風險水平就不一樣了呀？謝謝老師
這里的均值減去兩個標準差是要和什么比較的？
calendar是平時不管，再平衡日，不管超沒超過corridor都恢復SAA嗎？
sharpe ratio只考慮正態(tài)分布是什么意思
114頁，后視風險是啥意思
程寶問答
金程問答
