老師，為什么β的調(diào)整和利率風(fēng)險中swap是假設(shè)目標(biāo)組合價值不變，而T bond是假設(shè)終值隨期貨合約的調(diào)整而變動？
在第一幅圖中，這里的-1為什么可以直接省略掉，而不影響最終的方差？在前面的推導(dǎo)通式的過程中（即第二幅圖），-1也沒有選擇直接省略呀。
為什么賣出futures能減小duration?
為什么指數(shù)的β是1來著？各類equity的β都是1嗎
這個地方?jīng)]聽懂為什么賺錢了 不是支付了比如說1.5元么，時間變到了兩個月？
美國公司不用給dealer任何手續(xù)費的啊？
關(guān)于虛擬券，用什么債券交割，就用這個債券的價格來計算嗎？
4.3才對吧？
你們屏幕壞了？這么隨意對待？
求問，2022mock題下午題case8的35題，strangle策略，要計算盈虧平衡點，現(xiàn)價是39.55，OTM的call是行權(quán)價是40.5，期權(quán)費是1.81，OTM的put行權(quán)價是38.5，期權(quán)費是1.76。OTM的call和put的成本共計3.57，盈虧平衡的百分比變動為什么是直接用3.57除以39.55？我的理解，當(dāng)股價上漲，原頭寸盈利，期權(quán)也盈利，假如股價漲到X，原頭寸盈利為X-39.55，期權(quán)盈利為X-40.5，只要這兩部分之和為3.57即可。題目的解析無法理解。
各位老師，2023?？嫉膕ession1的第7題，第一小問的計算邏輯我不是很懂，還請老師解答 此外，該session1的第三大題第一小題的計算和此題的計算有何不同？ 此外，類似的計算形式在原版書位？
basis 不應(yīng)該加在non usd leg嗎？ 為什么會increase usd interest？
你好請問衍生品會有長期的嗎？若果有的話，會是什么？
老師，我這個寫的對嗎？
CFA 三級 衍生品 這題有點難度，我計算會了，但是怎么判斷標(biāo)價形式，即我怎么判斷選B還是選C，是CTA/USD還是USD/CTA，我持有CTA，計算貝塔時的FX標(biāo)價是USD/CTA，為啥最后使用CTA/USD，這個確實有點難理解，希望老師展開詳細(xì)說說，什么時候用USD/CTA？什么時候用CTA/USD？謝謝
程寶問答
金程問答