金程問(wèn)答
selling currency forward A against B 是指買入B賣出A嗎
Reading 10的第7題是什么意思？
gamma和convexity有什么不同？(分別在衍生品和債券中）
可以給我講解有關(guān)delta-hedging以及delta-gamma hedging相關(guān)的例題嗎
黃色的這段話，既然有forward產(chǎn)品可以鎖定未來(lái)匯率，為啥還會(huì)在市場(chǎng)壓力下，產(chǎn)生虧損
標(biāo)黃的兩段話矛盾，第一段本國(guó)的名義利率上升，會(huì)吸引外資，導(dǎo)致本國(guó)匯率上升。第二段外國(guó)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升，反而對(duì)外幣是不好的。那第一段中本國(guó)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升也會(huì)帶來(lái)本幣名義利率上升，本幣會(huì)貶值
請(qǐng)教老師2個(gè)問(wèn)題，描述不夠?qū)?，?qǐng)看截屏，謝謝。
這個(gè)圖是不是畫(huà)錯(cuò)了 橫軸是執(zhí)行價(jià)格，縱軸是波動(dòng)率110%？
第二題的計(jì)算過(guò)程能寫(xiě)下么
volatility上升為什么stock price會(huì)下降？
roll yield的計(jì)算。麻煩老師看看我的理解對(duì)嗎
老師，對(duì)于collar，圖中的A點(diǎn)是否對(duì)應(yīng)著put option的執(zhí)行價(jià)格，B點(diǎn)是否也對(duì)應(yīng)著call option的執(zhí)行價(jià)格？
為什么put option 有時(shí)候增加convexity 有時(shí)候減少 convexity？
put90%，call110%是什么意思，假設(shè)執(zhí)行價(jià)格是100，put 90%是現(xiàn)價(jià)是100/0.9=111.11？call 110%是現(xiàn)價(jià)等于100/90=90.91？
這個(gè)題為啥都換成EUR來(lái)算？為啥不能用GBP來(lái)算return？沒(méi)懂
程寶問(wèn)答
