有點看不明白，請詳細解釋一下，謝謝
這里算出來S&P500 futures為7.65，tick size是0.5，為啥不是7.5而是8呢？按照上一個視頻的說法，7.5離7.65近啊
請問像公式里有次方這種特殊符號的 如果要求寫出計算過程 怎么打出符號？有沒有快捷方法？謝謝
case Li Jiang這道題為什么選B呢，a higher forward premium for INR/USD的話，USD升值，期初借了USD換成INR，然后投資INR, 期末要講INR換成USD時不時就虧了嗎
這里為什么不是乘以mv of swap 而是本金
straddle不能說對市場看法是不漲也不跌吧，不漲不跌是最差情形
三級 衍生品 這題關(guān)于effective fed future rate（實際銀行間市場隔夜拆借利率）和federal resere's target fed fund rate（FOMC議息會議利率區(qū)間），是誰引導誰？我理解是實際拆解引導FOMC利率區(qū)間吧？這題怎么選擇呢？
CFA 三級 衍生品 瑞士的貨幣政策收緊，是利率提高是吧？然后該國貨幣受到熱錢涌入，匯率升值。這個傳導鏈是否準確？ 該國（瑞士）貨幣升值，故SEK/EUR當前比較低，未來會均值回歸，SEK要適當貶值一下，所以SEK/EUR未來會升高，也就是forward point 會premium，是這么個理解是嗎？ 那么請教上述邏輯怎么推導到higher roll yield？
三級 衍生品 隨著option臨近到期，in the money call option delta趨近1；out the money call option delta趨近0，是嗎？ 那么ITM put option和OTM put option是啥結(jié)論？ 這個理解起來有點難，請教是硬背嗎？
怎么理解long option就是long volatility?
怎么理解BPVp=0? 這是從哪得到的信息？
老師 我們在討論波動率微笑的策略還有圖像時，是不是對于call 和 put的討論都是OTM比較多？OTM比較順邏輯？比如第三張圖左側(cè)可以用ITM call理解但卻是用OTM來表達？
老師，請講解一下LM2 (Swaps, Forwards, and Futures Strategies)的課后題，第21題，謝謝。（另外，這里的front-month和second-month是怎么理解的呢？）
老師好，請問synthetic cash 是把組合的貝塔調(diào)整為0 嗎？
Derivative 是描述股價對option price 的影響，我可以說delta 越大，對股價變動越敏感？那delta 是負的時候呢？看絕對值？越大越敏感？
程寶問答
金程問答