請問Value-weighted 屬于4中指數(shù)構(gòu)建方式中的哪一種
這個后面兩條錯誤的點能幫忙再解釋一下嗎
請講解一下
請講解一下
為啥不選b peg ratio 比c 還更小一點
請講一下
直播里說股數(shù)越多，active share越??？這個怎么理解？
最后一題，不好意思有點沒理解，算Information technology時，用 Wp-Wb，再乘以sector return，這個計算出來的是啥？是說Information technology這個sector為portfolio貢獻的return么？如果把剩下的sectors都按照這個方式算出來加總，就是整個portfolio的return對嗎？還是active return?
第三題A選項，為什么沒可能股數(shù)就是等于500，而不是大于呢？
請問通過調(diào)整factor因子的權(quán)重來獲得超額收益，這種方式賺取的是不是deta收益，不算alpha收益啊
第二步這個標準只能是market capitalization嗎？只選最大的200個，不會沒有代表性嗎。最后面這個reweights the sampled portfolio,也沒理解，權(quán)重上一步不是match好了嗎，為什么又要重新分配權(quán)重。
top-down 在量化分析中會出現(xiàn)嗎
1. 沒理解問題2的negative Alpha具體指的是什么？2. 為何tracking error要找出相關(guān)性低的經(jīng)理或low active risk? 3.為何說 IT行業(yè)要額外請一個經(jīng)理？
答案最后一句話，為何想投資特定的行業(yè)/國家就必須是被動管理呢？
equity投資里面的被動投資策略，要先找合適的benchmark，請問這類benchmark在現(xiàn)實操作中通常是由基金經(jīng)理重新構(gòu)建一個指數(shù)，還是用現(xiàn)成的一些equity index啊？
程寶問答
金程問答