但實(shí)際上130/30的策略并沒有降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，更像是一個(gè)passive+一個(gè)risk neutral
你好，請(qǐng)問這個(gè)x=0.428571得意義怎么解讀呢？拆股前除以3還能勉強(qiáng)理解成3只股票得價(jià)格平均數(shù)，這個(gè)x完全不知道如何理解
答案是不是胡說八道呀？明明HML大于0，怎么說是negative exposure to value stock?謝謝
ppt16的cash-covered put這個(gè)strategy在這里的應(yīng)用能解釋一下么
請(qǐng)問答案藍(lán)色框中的描述想表達(dá)什么意思，跟holding based reason to support large cap style有什么關(guān)系呢？謝謝
請(qǐng)問這題是什么意思呢？ 買一個(gè)小盤股，賣一個(gè)大盤股，來獲得小盤因子的收益？
manager B和manager C為什么都是discretionary
權(quán)益example題，C公司的分類不太懂，請(qǐng)老師分解解釋一下每一個(gè) 分類
factor-based 策略中，回歸公式里， β是相關(guān)性，還是權(quán)重？
第4題怎么回答
請(qǐng)問老師passive equity investing中的第一個(gè)策略pooled investment，是如何選擇mutual fund還是ETF呢？這塊兒考綱有要求嗎？謝謝啦
再back testing，IC怎么確定weight？不應(yīng)該在優(yōu)化求解步驟確定每個(gè)factor的weight嘛？
請(qǐng)教CFA三級(jí)Equity，back test是對(duì)過去數(shù)據(jù)的回測(cè)吧，應(yīng)該是基于t時(shí)刻的數(shù)據(jù)，為啥這里要選（t+1）時(shí)刻呢？
為什么capitalization weighted和fundamental weighted 不合適？pool 2傾向于mature . stable net income .high div yield，說明是大盤股
麻煩老師幫我看看我整理的思路對(duì)不對(duì)，謝謝
程寶問答
金程問答