老師 百題第四題是不是應(yīng)用到了波動率上升用long risk reversal，波動率下降用short risk reversal ？
老師 第二題 為啥說25%的偏離是主動管理策略？基礎(chǔ)班老師說80%的hedging是discretionary hedging的，而20%的hedge是主動管理的，主動管理的偏離不應(yīng)該更大嗎？
老師好，第4點的50000和15000 在題目中哪里有體現(xiàn)？
“NOI growth rate趨近于GDP growth“,這是哪里提到過？謝謝。
1.long a call+short a stock,衍生品課里講過，這個組合的的delta 應(yīng)該是delta of call-1(stock的delta為1),組合的delta不等于0，所以為什么老師說是delta-neutral?
vega notional與variance notional相互轉(zhuǎn)換時，根據(jù)老師的解答過程，2K是不用加百分號的是嗎？
老師好，不太理解第一問為什么是買入CDS
第四題，5570/(10000×27.1) ×10000bps≈206bps這一步是在干什么?
講義的第61頁為什么沒有講？是刪除掉了嗎，而且這一頁也沒有看懂，這頁說兩政策都刺激，會變陡峭，即短期下降長期上升，但前一頁mix說都寬松名義利率上升，這不是矛盾嗎
第二題，能不能解釋下B選項跟題目有啥關(guān)系
第一題，匯率的變動是怎么代入公式算的，能否展示一下，謝謝
為什么這里的VaR的算法是：2.33*yield volatility*yield？而CFA二級時算VaR=|μ-2.33σ|？
第四題，A選項為什么不對？ALDA有什么特點和應(yīng)用？B選項也不是ALDA的好處呀
第7題，face value除以1000有什么作用？還有題干中給的47000的cash value有什么作用？
第7題，net premium cost index到底是求什么一個東西？
程寶問答
金程問答