請問contingent和surplus免疫又有什么區(qū)別呢
原版書上還有swaption collar 這部分內(nèi)容，講義沒有，是不是不需要看了？
想問一下24 mock B PM case 6 的第3問，題目中說的是relative to benchmark，所以是tracking risk，但是C選項(xiàng)是total risk 和specific risk？是specific risk指的其實(shí)是tracking risk嗎？
不理解第二點(diǎn)的意思，路徑依賴和現(xiàn)金流關(guān)系啥意思？
第四問，，即20年期的利率增長0.20%，因?yàn)樵诰€性插補(bǔ)中20年期的債券權(quán)重占20%，這個(gè)20%怎么來啊
這里的那慕達(dá)指的是什么，是考點(diǎn)嗎？
第二題為什么都是操作5年期的，10年期能操作嗎
Canada model 不適合小機(jī)構(gòu)投資者 endowment model 不適合大機(jī)構(gòu)投資者 對嗎
研報(bào)人員在引用政府公開數(shù)據(jù)的時(shí)候，有義務(wù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行verify?
Variance SWAP payoff is convex with respect to changes in volatility 如果從理論依據(jù)怎么分析得到，是否當(dāng)做結(jié)論記??？考試遇到此類凸性判斷也可以帶數(shù)值進(jìn)去算嗎？謝謝！
Roll yield不是僅針對期貨轉(zhuǎn)倉而言嗎？為什么carry trade和forward rate bias也和轉(zhuǎn)倉有關(guān)？
Q1，原文只是說doing Research，沒說直接按新的策略就為投資者交易了呀？
A？
第六題剛開始半年的業(yè)績應(yīng)該如何展示呢？
EUR-USD的表達(dá)方式是等價(jià)于USD/EUR？怎么判斷-20bps是誰更少呢？
程寶問答
金程問答