HNW Worldwide Case Scenario
第四問這個(gè)回答好奇怪，為什么不用option呢，技能控制風(fēng)險(xiǎn)又保留了上行空間。
這道題能幫再分析一下嗎 感謝
bull spread是買入一個(gè)看漲期權(quán)，同時(shí)賣出一個(gè)執(zhí)行價(jià)格更好的看漲期權(quán)，想問一下這里為什么是要賣看漲期權(quán)，而不是通過賣出一個(gè)看跌期權(quán)來實(shí)現(xiàn)呢？（因?yàn)槭菍?duì)市場整體看漲的）
沖刺筆記76頁case10，這個(gè)案例沒太理解，現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)是13.6，意思第一筆14.1是之前買的嗎？為什么第二個(gè)月的是賣出，前面的是買入。如果是賣出的話，那價(jià)格在漲，不就賠了嗎
A similar option structure is a strangle position for which a long position is buying OTM puts and OTM calls with the same expiry date and the same degree of being out of the money.
說了半天，都不講怎么答題的嗎？整篇那么多的內(nèi)容，怎么寫？
dealer這里為什么歐元利率上加了點(diǎn)，而美元的沒加
這個(gè)地方說漲跌5%的時(shí)候，其中30%就是60萬已經(jīng)對(duì)沖掉了，為什么不是140萬乘以1.05
XYZ JAN 45是指1月初還是1月底行權(quán)?。?
請(qǐng)問這一頁最后一句什么意思呢？ndf rate不是應(yīng)該減少了這種government policy的risk了嗎
老師說的假設(shè)均勻分布，均值才會(huì)出現(xiàn)在中心位置，是怎么理解呢？
同樣是利用futures調(diào)整組合久期，為何ST的公式直接用duration，而LT的公式要用BPVS??？搞亂了
請(qǐng)問乘法 是 直接打 x 吧？ 然后 除法 / 貨幣要在計(jì)算時(shí)帶單位嗎？歐元怎么打？謝謝
這題對(duì)沖產(chǎn)品BPV為什么不除以100000
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