Q1 Statement 3 中 是否可以得到完全相同的效果呢？SWAP 交易若為OTC是否存在額外風(fēng)險(xiǎn)和抵押要求，帶來的成本會(huì)偏離股指收益呢
我想了一下，行權(quán)費(fèi)23的call 他買成0.95，而表里是2.51（as of May），買得比表里的價(jià)格更便宜，說明他買的時(shí)候肯定是在5月1之后了（時(shí)間價(jià)值問題），但又還沒過期，因此他現(xiàn)在的狀態(tài)是持有call option，這個(gè)時(shí)候賣出call那就是bull spread，這樣理解？
這張圖里的Spread指的是Calendar Spread嗎？
百題的Case 4，為什么互換的成本是歐元70bp-swap（-）20bp=90bp？
β值代表風(fēng)險(xiǎn)，值越高風(fēng)險(xiǎn)越高，這還有把β值 往上調(diào)整的？
T-bond 是實(shí)物交割？面對(duì)面，一手交債券，一手交錢么？
這個(gè)題算第一個(gè)策略total return，答案是？這個(gè)答案給的carry trade和one year的rerurn是做什么用？
老師 請(qǐng)問active currency management 是包括currency overlay嗎 還是separate的概念
這個(gè)題，說是將從smile到skew，策略跟skew反過來。不太懂，skew時(shí)不就是longcall，shortput嘛？
第一題為什么是C？
這里50%hedge ratio對(duì)沖，1/n思想啥意思？
百題case7第一題計(jì)算 cash flow 和課后rosario delgado的那道計(jì)算題都是算cash flow 為什么書上的課后題沒有計(jì)算 settlement的現(xiàn)金流
2022B下午case10。Statement2和3怎么理解？
老師，mock，這個(gè)3題。為啥collar要atm的put，otm的call？ 還有就是這個(gè)3題思路不理解。
你好老師
程寶問答
金程問答