金程問(wèn)答
zero cost collar是S+OTM put-OTM call嗎？put的成本完全被write call期權(quán)費(fèi)cover掉？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題hedge a short position in euros 本來(lái)要賣(mài)出歐元 所以想對(duì)沖賣(mài)出的頭寸，那不應(yīng)該是怕歐元下跌嗎？
除了NDF還有哪些衍生品只現(xiàn)金結(jié)算，不交割嗎？
Both covered call and protective put are not delta neutral. 這句話怎么理解
藍(lán)圈的這句話很有迷惑性，看起來(lái)就是用了2.7%的價(jià)格貸款，跟鎖定好的1.95%沒(méi)有半毛錢(qián)關(guān)系?。?
在 example講解中老師說(shuō)到basis swap一定是加在非美元端的，對(duì)于本幣是或不是美元外幣是美元的都是這樣嗎？另外有沒(méi)有非美元的cross currency basis swap？
這里maintain some profit potential不是buy itm call option嗎
請(qǐng)老師講下technical skill 這題，并寫(xiě)下具體回答的答案
您好這里principal sum do not move是啥意思 為啥ndf信用風(fēng)險(xiǎn)就小了
請(qǐng)問(wèn)老師這題應(yīng)該怎么計(jì)算？答案好像不對(duì)。
請(qǐng)問(wèn) 為什么不直接用46m-42.6m 算出 3.6m的allocation exposure. 為什么要這么算3.604m 謝謝
畫(huà)圈的兩個(gè)地方有點(diǎn)疑惑，一個(gè)說(shuō)put detla隨著價(jià)格上漲增大，表格說(shuō)是負(fù)相關(guān)，為什么一個(gè)正相關(guān)一個(gè)負(fù)相關(guān)呢
這里的FLoating-rate liability 從浮動(dòng)變固定 為什么是payer swap？ 怎么理解？ 同理 floating rate asset 怎么是SWAP receiver？
這里的第三問(wèn)notional swap 不懂女
金程密卷 里 option'3的 第一題 ，calendar操作 那道題 ，A的 delta顯示 馬上 就要到期了 ，執(zhí)行價(jià) 45估價(jià)50short難道 不是 直接虧錢(qián)么 ？
程寶問(wèn)答
