金程問(wèn)答
這是寫(xiě)錯(cuò)了？58和32是benchmark的數(shù)據(jù)，不是Fund的數(shù)據(jù)?。?
老師，含有現(xiàn)金比benchmark高，就是Active share高但active risk低對(duì)吧
老師，直播老師講的active share是權(quán)重不同，來(lái)源是成分股權(quán)重不同和成分股不同。上課倒是沒(méi)提過(guò)這個(gè)成分股不同。意思是組合里含有和Benchmark里不一樣的f，也算是active share？
你好，請(qǐng)問(wèn)建行大學(xué)內(nèi)嵌H5里怎么下載百題pdf呢？
不理解這里的distinction，是說(shuō)formal影響大？
請(qǐng)講解一下
直播里說(shuō)risk efficient，其中有一條是active risk一定，active share最大？這個(gè)為什么就能表現(xiàn)risk efficient呢？information ratio越高可以表示risk efficient嗎？
所以這里該如何判斷三個(gè)fund用的是fundamental 還是量化方法
最后一段，題干中說(shuō)到基金經(jīng)理考慮的有dividends, P/E and a size factor，這里明確提到factor因子，也就是說(shuō)并不是optimization才涉及因子，stratified sampling也可以用因子來(lái)劃分strata對(duì)嗎？
請(qǐng)幫忙梳理一下factor-based strategy 和 quantitative analysis/fundamental analysis 還有 top-down/bottom-up的關(guān)系，好幾道題都是這幾個(gè)概念揉在一起考
factor mimicking
動(dòng)量因子不是ST的嗎？我記得在固收科目里說(shuō)過(guò)一般是6個(gè)月左右的投資呀？
講義第137-138頁(yè)的example: issues of scale這個(gè)案例，怎么理解一開(kāi)始算的no investment in any security whose index weight is less than 3b和最后算出來(lái)說(shuō)position size不能超過(guò)1b 這兩個(gè)是同樣的一個(gè)概念嗎？
第一道題我能定性分析嗎 因?yàn)锳的成分股只有100所以和benchmark差別最多 所以tracking error最大
什么是fastest / slowest growing constituents？
程寶問(wèn)答
