金程問(wèn)答
之前那個(gè)問(wèn)題，是默認(rèn)，顯著性水平等于百分之五嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)，corridor是在哪個(gè)session出現(xiàn)的，沒(méi)在trading里面找到。真題2009PartA，第二個(gè)，是不是asset volatility更大，離散可能性越大，所以要經(jīng)常rebalance？
想問(wèn)下positive roll yield為什么是buying the base currency at a forward discount or selling it at a forward premium.根據(jù)公式，如果roll yield大于0，F(xiàn)>S, Rdc>Rfc, 此時(shí)不應(yīng)該是買(mǎi)入dc，賣(mài)出fc嗎？
原版書(shū)后習(xí)題reading19的第五小題，選項(xiàng)c的approach具體是怎么操作的？
請(qǐng)問(wèn)問(wèn)好這里怎么理解呢？
不同資產(chǎn)大類(lèi)相關(guān)性高是違反了哪個(gè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)？mutually exclusive 還是diversifying?
為什么Mark to Market 在t時(shí)刻需要折現(xiàn)，在T時(shí)刻不需要折現(xiàn)，是不是公式有問(wèn)題？
money duration gap怎么算
沒(méi)明白為什么0.475%剛開(kāi)始是說(shuō)因?yàn)閟pread上升導(dǎo)致買(mǎi)方期初少收的upfront payment，怎么后面又變成買(mǎi)方的收益了？
risk-efficient是什么意思？答案C里的“ The higher Active Share (0.75) for the similar level of fees also supports this decision”怎么理解？
hedging ratio是A/L還是L/A
第三個(gè)index weight的這個(gè)要求為什么是aum乘以2%
這里individual position 和 factor exposure 是拆分risk的兩種方式還是兩者共同構(gòu)成了risk，前面講解中講的比較混亂都有提及。
哈啰，Q1的market conditions能講一下嗎？
這里有一個(gè)factor-based strategy 后面active Management里也有一個(gè)factor based strategy 考試遇到了如何區(qū)分
程寶問(wèn)答
