金程問(wèn)答
老師，能看看我這個(gè)寫(xiě)作題正確么？還缺什么關(guān)鍵詞么？謝謝
老師，這道題幫忙解釋下，讓寫(xiě)兩個(gè)用return-based style analysis的原因，答案中寫(xiě)的什么沒(méi)看懂
Q3需要考慮garp模型這個(gè)信息嗎
老師請(qǐng)問(wèn)衍生品為什么能降低 cash drag
第五題里面所說(shuō)的optimization具體是怎么做的？
diversification這里是什么意思呢？
不是很明白，factor-based不是為了降低risk exposure嗎，為什么反而是更集中了呢？還有為什么factor-based更透明，不是應(yīng)該更復(fù)雜難懂嗎？如果更透明的話，不是所有人都可以用這個(gè)模型嗎？
老師這個(gè)題，選一個(gè)方法offset cash and div drag，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪兒？
slippage cost為啥對(duì)于小盤股比大盤股更高呢？謝謝老師！
道題答案里given the largest tracking error，reduced by accounting for corvarance是什么意思
老師，這道題關(guān)于Asgard的說(shuō)法對(duì)嗎？題目中有這么一句話depends heaviliy on quantitative risk model
老師，multiplier就是在價(jià)格基礎(chǔ)上再乘以這個(gè)乘數(shù)嗎
這題沒(méi)有告訴每個(gè)因子前系數(shù)是正號(hào)還是負(fù)號(hào)，如何從收益就能判斷是不是small-cap tilt呢？
這題是什么意思 完全沒(méi)搞懂
這題可以解釋一下嗎？我感覺(jué)B或者C都可以就是沒(méi)想過(guò)A。
程寶問(wèn)答
