第四題，OTM call的volatility要下降，option price上升，那應該是long，為什么答案是要sell？
這個例子中，BRL貨幣利率更高，為什么是借入高利率國家的貨幣去投資低利率國家的貨幣？
zero cost collar是S+OTM put-OTM call嗎？put的成本完全被write call期權費cover掉？
請問這個題hedge a short position in euros 本來要賣出歐元 所以想對沖賣出的頭寸，那不應該是怕歐元下跌嗎？
除了NDF還有哪些衍生品只現(xiàn)金結算，不交割嗎？
Both covered call and protective put are not delta neutral. 這句話怎么理解
圖二問號那里是什么意思，怎么就相乘去了？另外，contribution問的不是占比嗎？
藍圈的這句話很有迷惑性，看起來就是用了2.7%的價格貸款，跟鎖定好的1.95%沒有半毛錢關系??？
在 example講解中老師說到basis swap一定是加在非美元端的，對于本幣是或不是美元外幣是美元的都是這樣嗎？另外有沒有非美元的cross currency basis swap？
這里maintain some profit potential不是buy itm call option嗎
請老師講下technical skill 這題，并寫下具體回答的答案
您好這里principal sum do not move是啥意思 為啥ndf信用風險就小了
請問老師這題應該怎么計算？答案好像不對。
請問 為什么不直接用46m-42.6m 算出 3.6m的allocation exposure. 為什么要這么算3.604m 謝謝
畫圈的兩個地方有點疑惑，一個說put detla隨著價格上漲增大，表格說是負相關，為什么一個正相關一個負相關呢
程寶問答
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