這個題目怎么理解？
沒理解當執(zhí)行價格K小于S時也可以volatility變大?。恳簿褪切δ樧髠?cè)部分，ITMcall和OTMput也可以啊這個題請在講一下謝謝
reading 9的第二題，怎么沒有考慮IRS里的pay float的久期？
麻煩老師講一下這題，我一直覺得答案是C
老師，為什么這里說risk premium下降會讓貨幣貶值，但是書上明明說risk premium上升會讓asset價值下降，然后貨幣貶值的呀
老師，2021 mock 第21題，為什么seagull的構(gòu)建和上課講的不一樣？這個不會做，可以解釋一下嗎？謝謝
第2題，文中我是把浮動負債換成固定負債，是降久期的，market?valuerisk不是應該更小嗎？浮動資產(chǎn)換成固定資產(chǎn)才應該是增加marketvaluerisk吧?
為什么相同執(zhí)行價格的call option，delta越大，期限越短呢？金程秘卷里
老師好，可以講一下這三個option分別都會產(chǎn)生什么影響嗎？謝謝
這個題，第一個問題：sell equity的情況都是默認變成cash，所以beta target為0？第二個問題：題目中說了一句保持beta1.8不變是指什么意思。還有一個beta等于1。
這個題不理解答案意思
不明白為什么做多付期權(quán)費，做空賺期權(quán)費？
這個到底是longBRL還是short BRL 講的沒懂？一會一變
外國債和外國股進口性需要做Fx hedge，怎么從correlation的角度理解呢？
第5問，原來的future是270天，現(xiàn)在過了180天需要lift hedge，這個loss是不是應該折現(xiàn)90天？就跟Case7的第一問一樣？哦，是不是期貨是每日結(jié)算，只有遠期要折現(xiàn)？
程寶問答
金程問答