老師，mock，這個3題。為啥collar要atm的put，otm的call？ 還有就是這個3題思路不理解。
你好老師
老師 Global Mega的case 的這題 可以詳細講解一下嗎 不知道basis是什么概念
原版書V2第126頁第八題的請講解一下，謝謝
PPT 115頁例題，increase equity exposure這塊為什么 原來的β(P) = 0
老師，case global mega這道題答案是不是算錯了，the gain不是就=vega notional*（σ2-k2）=1000000*（18.83%2-152）*discount rate嗎
為什么overlay是低相關性更好呢？
老師這道題的思路有問題吧，怎么能直接看兩個貨幣的利率誰高呢？那188頁里英鎊的利息里比澳元高難道還是借澳元投英鎊嗎？
請教沖刺筆記上衍生這段。為什么股價下跌，short call 會傾向于OTM？價格下跌，long call 的一方虧錢，那short 方不是賺錢嗎？為什么反而更不會行權下降？下面一段也不懂
老師，有個基礎概念想厘清一下，這邊講roll yield的時候，說forward是未來賣FC買DC，為什么就對應著0時刻就是買FC賣DC呢？forward合約不是到期才交割嗎，0時刻的時候為什么會有交易？還請幫忙理解一下，謝謝
24 mockA AM case5 第3、4題。我記得老師上課講collar和risk reverse都是OTM的，為什么這里說put是ATM。這種OTM，ATM應該怎么判斷呢？
可以說到期日越近的option的delta越OTM/ITM?
老師，支浮和收浮，都會面臨CF risk?我以為支付方沒有這個風險，只有收浮動才會面臨CF risk
老師，long Forward是未來以約定價格買。short F是未來以約定價格賣對吧
前兩題我回答的時候沒有列出解析里的公式，但還是把這些return的關系說明了一下可以嗎？1. USD is depreciated. The return in GBP is 15% that is lower than 19.5% denominated in USD. It means extra return is realized in currency conversion due to depreciation in USD. 2. The foreign-currency return is negative. Since EUR appreciated 5% relative to USD and portfolio B holds assets denominated in EUR, the portfolio return in USD is supposed to be at least 5% if foreign-currency return is not negative. However, the actual return in USD is 0%, which indicates negative return in foreign currency.
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