這里的FLoating-rate liability 從浮動變固定 為什么是payer swap？ 怎么理解？ 同理 floating rate asset 怎么是SWAP receiver？
金程密卷 里 option'3的 第一題 ，calendar操作 那道題 ，A的 delta顯示 馬上 就要到期了 ，執(zhí)行價 45估價50short難道 不是 直接虧錢么 ？
老師那個三級考前直播中說currency swap的計算很重要，請問我們需要參考哪道題？
這兩個衍生品計算中，為什么前者新開的short forward是用的2650000，和期初的2500000不一樣。但是后者新開的short forward沒有考慮到資產(chǎn)變化，依然是用的5M。
老師上課時總說receiver swap/ payer swap是什么意思呢？好像和二級不太一樣。另外到底哪個久期是負的
Volatility smile lognormal distribution
刷題***里，covered call 為什么會保護下跌呢？只會讓股票下跌疊加premium，少跌一點
衍生百題case8第一題，圖中標(biāo)記那段話是正確的嗎？covered call youprotect fall in price的作用嗎？
衍生百題case8的第一和第三題不明白
這道題不是很明白 雖然稀里糊涂的選對了但想請老師講解一下
請分別講下觀點123
請講下本題，沒看懂答案
forward就是可以定制化啊，為什么是便宜和更大的流動性
對于vol smile，如果同一個strike price同一天的put call，理論是一樣的，但假如得到的隱含波動率不一樣，那用哪個的結(jié)果，是call還是put？
R10example8第二題C選項中NZD升值，用put spread，應(yīng)該是long10-delta short 25-delta的吧？賺取比較高的期權(quán)費，不應(yīng)該是short 更加ATM的put？
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