第28章課后題第11題。正確答案中稱，由于Acor使用了基于目標法（goal-based approach）進行投資，Acor需要設(shè)定相關(guān)額度的資金，MVO（均值方差優(yōu)化法）只適用于這一部分資金，并不適用于投資組合全體，故選項B錯誤。但我感覺選項A“a stated maximum level of volatility（被陳述的最高等級波動性）”并沒有談到方差和回報之間的最優(yōu)關(guān)系，很容易讓人產(chǎn)生誤解（以為風險越大越好）。
能解釋下為什么最后一個是乘以Tecg么？從0以前的時點，不考慮混合稅么？
老師，延長lock-up period有什么好處？
在bond里面，收益率高，就說明價格是低的 這里說價格低是適合投資的，那很多時候又說收益率高，價格會下降，那是說已經(jīng)持有的狀況下是吧？ 綜合來講，選擇bond時收益率怎么考慮呢
標價AUD/GBP，應(yīng)該是5-2.5， 正的呀，為什么是下降。
老師請教一個小問題，Covariance和Correlation的轉(zhuǎn)換公式是什么？一級學的，找不到筆記了
老師，這個題C我不會算。不hedge是-1%，hedge用forward，這里不會。標價不清楚
請問一下,fixed-income YIELD CURVE STRATEGIES 部分課后題 22 題的答案是什么? 我看了一下到 21 題就沒有了 下面 22 題的解釋直接給的是 21 題的過程.
Mock1道德第7題 prem安排了這趟考察而且支付費用，還說這次旅行考察的公司如果交易必須通過他們，難道不影響?yīng)毩⒖陀^性嗎？
Mock1里面2-d.夫妻繼承的部分不用交稅嗎？
reverse MVO不是主要處理的是concentrated allocation的問題么，為什么是highly dependent on assumed assets class characteristics呢？
我想問下個人IPS寫作題中，如果問time horizion，如果是two stage time horizion可以答mutli stage么？還是說一定要three stage及以上才可以說是multi stage?
第26章課后題第5題。答案講解中說到，在執(zhí)行全球宏觀（global macro）策略時，基金經(jīng)理既可以使用裁量性（discretionary）方法，又可以使用系統(tǒng)性（systematic）方法。但網(wǎng)課上說到，在機會主義者（opportunistic）策略中，全球宏觀策略更偏向于裁量性方法，而管理期貨（managed futures）策略更偏向于系統(tǒng)性方法。按照答案的觀點，是否不管全球宏觀策略還是管理期貨策略，基金經(jīng)理在執(zhí)行過程中都能夠同時使用裁量性方法和系統(tǒng)性方法呢？謝謝！
kaplan ?？? 的上午題的第10題，的第C 問，為什么如果預(yù)期錯誤，也是100% 對沖，是收固定的swap呢？
老師，這道題，traditional approach 為啥不選C？
程寶問答
金程問答