你好，這個(gè)短期的雖然duration小但是它利率升的也比中期要多，所以兩個(gè)都是變量是如何判定中期比短期loss的多的呢
這里不是特別明白這個(gè)題的答題思路是什么，答案對(duì)convexity的優(yōu)點(diǎn)這里好像只是解釋了一下convexity是怎么算的，并沒有說優(yōu)點(diǎn)是什么。而disperion的缺點(diǎn)說法也不是特別明白，是說如果一個(gè)portfolio都是zero coupon bond，那直接把每個(gè)disperion加權(quán)，因?yàn)槊總€(gè)都是0，所以加權(quán)等于零。我覺得這個(gè)問題不是dispersion的缺點(diǎn)而是用這個(gè)方法計(jì)算disperson就是錯(cuò)的，應(yīng)該按portfolio整體去看dispersion，就是第一筆現(xiàn)金流和最后一筆現(xiàn)金流分別在什么時(shí)候，這種錯(cuò)誤的計(jì)算方法也是缺點(diǎn)嗎？
Reading 29課后題第21答案為什么選A
原版書課后題r17 20題持有g(shù)bp資產(chǎn)不是應(yīng)該害怕gbp下跌嗎？不是應(yīng)該short 一個(gè) forward為什么buy？
老師，麻煩問下，IPS case8第二題這里題目問的是15年是不是寫錯(cuò)了呢？
老師，option risk為什么用delta計(jì)量？
老師，我們百題中這個(gè)答案。寫的Sahjong是source國。但是題目不是寫firm在Mahjong嘛？Mahjong應(yīng)該是source國吧？
老師提到一個(gè)書上的完整的IPS，請(qǐng)問可以分享下或者告知在書上哪里嗎？謝謝！
百題段_SS11 Alternative_Case 2: Stephen Strange，第三題，說overestimation of portfolio diversification is a limitation of traditional approaches to asset allocation是什么意思？
R21的課后題7，為啥Increasing the correlations會(huì)多出現(xiàn)非正常值？不是應(yīng)該相關(guān)性少，數(shù)據(jù)間依賴關(guān)系弱才容易出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)嗎？
老師您好，請(qǐng)問limit portfolio turnover這條沒聽太明白可以請(qǐng)您再講一下嗎
百題段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 10: Mike Spong。第四題。這里有幾個(gè)問題 1. 為什么yield curve steepen的情況下callable和puttable就會(huì)outpeform bullet呢？ 2. 題干中說spread to narrow in all other spread sectors是什么意思呢？我理解當(dāng)spread narrow的時(shí)候，價(jià)格會(huì)上升，那更可能被call回去，這個(gè)理解的問題在哪里？
本題中，對(duì)息差的去年化采用的是簡單的除法，而非開根號(hào)。有關(guān)國外市場收益率曲線策略中的carry trade，其內(nèi)容和外匯部分的carry trade（套息交易）似乎不盡相同。在實(shí)際操作中需要如何從題意里明確區(qū)別兩者呢？
百題段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 9: Aina Monts，第二題，為什么這里要以contribution to spread duration為衡量標(biāo)準(zhǔn)呢？為什么不能用portfolio的 % of portfolio * duration減去benchmark的% of portfolio * duration來衡量呢？
考點(diǎn)不是weighted by duration嗎？為什么題目用的是maturity match算權(quán)重？
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