請問為什么圖中的characteristic1是對的？
第三題如果是市值加權(quán)或者流通股加權(quán)的話算liquidity-weighted嗎
這里individual position 和 factor exposure 是拆分risk的兩種方式還是兩者共同構(gòu)成了risk，前面講解中講的比較混亂都有提及。
答案C看不懂，能否解釋一下到底在說什么呢？
選項(xiàng)B為什么錯(cuò)？危機(jī)貨幣，肯定加深forward discounts，那不就是增加the forward rate bias嗎，怎么是減少呢？
5這個(gè)the semiannual reference floating rate等于2%是怎么得出來的？
為什么題目講解說，判斷這三個(gè)組合哪個(gè)合適，PVA大于等于PVL不需要考慮？
組合pathway中的Portfolio Construction的方法有Full replication. 完全復(fù)制 、Stratified sampling: 分層抽樣 、Optimization: 最優(yōu)化，前兩種是否分別對應(yīng)核心課程組合構(gòu)建中，指數(shù)構(gòu)建的Exhaustive stock 和Selective approaches ？感覺二者非常相似。
這題為什么選b呢
Equity 百題 case 3 第二題C選項(xiàng)什么意思？老師能解釋一下嗎？是否是超綱題？
這道題請老師講解一下，我覺得題干的第三句話沒錯(cuò)啊。書上講過這個(gè)意思啊。。。答案選就是這個(gè)
Reading 25原版書課后題第15題答案錯(cuò)了吧？因?yàn)樵闹幸蟮氖恰癰uild a diversified portfolio”, 所以preferred portfolio management approach應(yīng)該是systematic的吧
老師您好，請問一下2016上午題equity 的 C問題，賣掉發(fā)展中國家股票然后購買發(fā)展中國家股指期貨，來maintain beta exposure， 那小盤股的股票不是就沒有錢購買了嗎？
老師上課不是說Price index也是有小盤股bias嘛，因?yàn)樾”P股價(jià)格高
在原版書reading25的第15題目，題目中說的特點(diǎn)是：security-specific factors，does not engage in factor timing and builds a diversified portfolio，這些不都是systemctic的特點(diǎn)嗎？為什么會選擇discretionary，這重兩種方法的判斷的最核心的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是哪個(gè)？（是看個(gè)股該是整體，是看是否關(guān)注factor timing等）
程寶問答
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