下劃線部分的因果關(guān)系不是很明白？
請問老師，如果采用分層抽樣，取的股票越多就應(yīng)該更貼近index吧，為什么反而tracking error大呢？
老師，怎么調(diào)整factor的exposure呢
請問passive factorbased stragy為什么是risk exposure的并且return oriented呢
老師圖中的第二個問題如何理解competitiveness for curreny？謝謝
老師，請問能否詳細(xì)解釋一下PPT中client preference這點？
老師，請問limitation的第三點中舉的例子是什么意思？
老師，請問return目標(biāo)高，是不是能反映投資意愿高？這里的第二個意愿如何理解？
Case 3第6題，這個解釋開頭說both do not accomodate 但是后面的解釋沒看出來strategy2do not accommodate?？煞裾埨蠋熢敿?xì)解釋一下？謝謝
反了吧？
請問老師corner portfolio構(gòu)成的新的porfolio，是不是回報，標(biāo)準(zhǔn)差和sharp ratio的計算都是兩個portfolio的加權(quán)平均？
“If the factor exposure is fully neutralized, the Active Share will be entirely attributed to the active risk.”這句話什么意思，什么叫factor neutralized，然后為啥是錯的呢？請詳解
這題完全看不懂，題目是什么意思，答案又是什么意思，為啥選B?
這里說因為convexity的作用ROR會略大，ROR我理解是實際收益率略大是好事，說明convexity是一個積極指標(biāo)，實際上其他課中也說明convexity是積極指標(biāo)，那為什么要盡量降低convexity從而降低structural risk呢
這個例子中Russell 1000 Index對value的β為0.02說明指數(shù)更傾向于成長股還是價值股？
程寶問答
金程問答