老師，請(qǐng)問asynchronous data can result in lower correlation calculations是lower return，risk還是covariance？相關(guān)性變小是不是covariance變??？risk會(huì)變大？return會(huì)變??？sharp ratio 也變??？
高PB ratio不是應(yīng)該對(duì)應(yīng)growth trap么，為什么答案說C選項(xiàng)也是對(duì)的
Opportunistic algorithm用在什么場景？
CLO和CDO的區(qū)別是什么，為什么選項(xiàng)C是錯(cuò)的？
如果市場的credit spread大于cds買家支付的standard coupon rate，到底買的時(shí)候誰要給誰錢，后續(xù)繳費(fèi)還是按照standard coupon rate交嗎？如果市場的credit spread小于cds買家支付的standard coupon rate，到底買的時(shí)候誰要給誰錢，后續(xù)繳費(fèi)呢？如何理解答案A和B與C，這里始終沒搞清楚？
Structural credit models和Reduced-form credit models的定義和區(qū)別是什么，為什么C正確而A和B錯(cuò)誤呢？
這題不懂，structural credit models和reduced form credit models區(qū)別是什么，為什么只有reduced form credit models帶入了公司的信息？
能否詳細(xì)解釋一下上面這四個(gè)公式？
所以判斷策略是看active還是看和指數(shù)的difference？為什么同樣一個(gè)配置能看出兩種策略？
這題是什么意思，三個(gè)選項(xiàng)的區(qū)別又分別是什么？
money duration gap怎么算
你好老師，market neutral 是對(duì)沖掉系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，收益率來源是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)帶來的alpha嗎？
這道題為什么不選A？題中用來彌補(bǔ)duration gap的是interest rate futures，老師口誤說成債券期貨了，結(jié)論相反
根據(jù)題目描述，有兩個(gè)問題：第一個(gè)問題，不應(yīng)該是5million的1%來配置嗎？為啥答案里不乘以1%呢？ 第二個(gè)問題，“1.80% reflects the absence of investment income offset (at three-month MRR) versus the unlevered cost of futures implementation."這句話什么意思，怎么從題目中得出futures的接待成本就是MRR的呢？
這道題完全不懂，不知道在說什么，能詳解一下題目和A、B、C答案嗎，為啥選B呢？
程寶問答
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