請問到底是單利還是復(fù)利？這里講義是復(fù)利，但***老師網(wǎng)課中的解答是單利。 謝謝。
請老師解釋下方框中的意思，謝謝。
這里圖也不太對，short put 橫線應(yīng)該在long put 橫線上面
reading32第二題，b 請問股指期貨的multipler，在什么時候使用，為什么計(jì)算相應(yīng)的riskfree bond就用，計(jì)算stock時不用？
老師好，為什么說是short OTM call？OTM不是賣的便宜么，那作為short方賺的不是少了么
老師好，為什么在synthetic cash的時候不用像synthetic equity那樣，用rounding 后的合約份數(shù)*f*q再除以 （1+r)^T ，然后看需不需要再多買一些stock？
請教老師原版書上一道題，有關(guān)hedge fund，第9大題的A小題，答案中有句話不明白：“This is akin to trading negative skewness for a greater Sharpe ratio by improving the mean or standard deviation of the investment.”（第三個bullet point的最后一句話） 詳見圖片。謝謝您！
請問ALM 就是Liability driven investing 嗎？他倆聯(lián)系是什么呢？
currency g/l中的G和L分別代表什么？
課程還會增加么？目前只有9節(jié)課
reading22，課后題，第八題，什么是funding future liability？為什么說策略1比策略2的funding future liability更好？
公司債風(fēng)險比國債高，為什么用公司債做cf matching？
Non-parallel和twist的區(qū)別是啥？
這幅圖是在說明什么 沒怎么看懂 原版書第60
老師您好，原版書 book #4, SS10-11, Fixed income portfolio management, Reading 24 Yield Curve Strategies, Question #14, 我想知道一下，如果題目中同時給出了modified duration和effective duration，在計(jì)算total expected return時，我應(yīng)該使用哪一個計(jì)算expected change in price based on yield view？題目中沒有說明是否是含權(quán)債券，優(yōu)先使用effective duration嗎？謝謝！ 題目見上傳圖片。
程寶問答
金程問答