其中標(biāo)普500指數(shù)的β=1.cash的β=0. 因此βT =1.βP =0，帶入上述公式就算結(jié)果為5.82份，四舍五入取整數(shù)為6份。Q3沒太看懂公式里哪里有0代入
老師好，這個(gè)option premium是一份contract的價(jià)格吧，一份期權(quán)合約7.3，我有1m，不是應(yīng)該直接用1m/7.3算出來(lái)買多少份contract嗎？用每一份合約價(jià)格7.3*100是什么意思？每一份contract里面包含100只股票，這里讓求1m對(duì)應(yīng)買的contract份數(shù)啊？
B這題問的不應(yīng)該只是swap自身的凈interest rate嗎？題目并沒有說要把借款的那一端算進(jìn)去
covered call策略的target price realization可以再解釋一下嗎？
百題case 6第三問：請(qǐng)問解題思路是怎么樣的
第9題第4問，最后一步為什么不是乘以CF??？有報(bào)價(jià)的不是標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約嗎？怎么區(qū)分是標(biāo)準(zhǔn)化的國(guó)債期貨的價(jià)格 還是該特別的國(guó)債期貨的價(jià)格？
（1）collar策略的前提必須是持有stock對(duì)嗎？在這個(gè)策略中除了long put short call的方法，有沒有l(wèi)ong call并short put的方法呢？（老師沒提到）（2）如果有這種方法，圖形和long put并short call的collar圖形一致么？（3）spread策略是相同時(shí)間不同x執(zhí)行價(jià)格的同種期權(quán)(都是call或都是put，一個(gè)long一個(gè)short), calendar spread針對(duì)不同時(shí)間但相同執(zhí)行價(jià)格的同種期權(quán)(都是call或都是put,一個(gè)long一個(gè)short)，straddle針對(duì)同樣執(zhí)行價(jià)格同樣時(shí)間的不同期權(quán)（一個(gè)call一個(gè)put, 必須是同時(shí)long或者short），那collar策略也是同樣執(zhí)行價(jià)格，同樣時(shí)間的不同期權(quán)（一個(gè)call一個(gè)put）嗎？和straddle的唯一區(qū)別就是collar必須持有stock并且一個(gè)long一個(gè)是short,不像straddle同時(shí)long或short?這樣理解對(duì)嗎？
這里沒明白，都premium 升水了，在遠(yuǎn)期利率偏差觀點(diǎn)下，為啥要賣掉遠(yuǎn)期合約？應(yīng)該買進(jìn)呀？
買一個(gè)月的VIX，花了14.1，一個(gè)月后怎么價(jià)格又變成了13.5？
這里不是說BPV＞0么，怎么成了久其=0？
我一直發(fā)現(xiàn)周琪講課有個(gè)嚴(yán)重的缺陷，他喜歡對(duì)著答案講，其他老師都不這樣，這說明周琪對(duì)自己講課不自信??？你們反饋給他，讓他以后講課的時(shí)候，不要對(duì)著答案來(lái)講，讓他自己演算一遍
第三問沒明白，計(jì)算回報(bào)的年化收益率，為啥要用到100這個(gè)數(shù)據(jù)？這100又不是我用straddle策略的成本
一開始沒有取近似值，用計(jì)算器算出來(lái)總值后才取，得到96.19 million能拿分嗎？
關(guān)于CTD，怎么識(shí)別哪個(gè)是，答案給的過程沒看懂，公式之前沒接觸過
關(guān)于covered call的說法對(duì)嗎，從圖形上看對(duì)下行沒有保護(hù)呀
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