Vix應(yīng)該是通過期權(quán)的current price倒算的implied volatility 然后高的時(shí)候就說明期權(quán)價(jià)格比較高 說明看漲波動(dòng)率的人多 那么看漲波動(dòng)率 就是long call或者long put 只是波動(dòng)率的方向不同而已 但仍然是波動(dòng)率 那么比如市場(chǎng)對(duì)未來預(yù)期好 call就漲價(jià) 因此implied volatility也漲 vix也會(huì)漲 那vix既然只是衡量對(duì)波動(dòng)率的預(yù)期 波動(dòng)率可以漲的那邊波動(dòng)也可以跌的那邊波動(dòng) 那為什么只有恐慌的時(shí)候vix會(huì)漲呢？？
這個(gè)題目為什么不選擇A呢
statement1考慮了correlation 那句話咋理解？謝謝
老師，這題為啥分子的貨幣和分母的contract的貨幣不一樣？
道德里large CF會(huì)出計(jì)算題嗎在下午？
老師，此題為什么不選A？解析里說的A也是對(duì)的嘛，謝謝！
官網(wǎng)題：Duane Armitage Case Scenario，第3題：老師，我不是很明白risk reversal strategy是什么？
請(qǐng)問Q1Q2這樣的題目，考試時(shí)是需要算出數(shù)字來嗎？還是只要解釋了理由就可以了？
老師好，可以講一下這三個(gè)option分別都會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎？謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
VIX。 O PTION為什么在美股預(yù)期崩盤時(shí)做多？
官網(wǎng)Wendy Manetti Case Scenario的如下題目，s-c的話，構(gòu)建的delta=1-0.51=0.49啊，為啥short forward不是980？
右上角綠色標(biāo)注，利率上升，為什么futures下降？
example4里，為什么計(jì)算盈虧，買的時(shí)候用dirty price ，交割時(shí)點(diǎn)用clean price？
covered call strategy的圖不懂，不明白橫縱軸
程寶問答
金程問答