老師，解答72題謝謝
老師您好，mock 這道題statement 1， 我的理解見圖片，我理解按照策略1的話確實(shí)negative yield, 策略2其實(shí)可以positive yield。 請(qǐng)問我的理解問題出在哪里呢？謝謝
老師，幫忙講一下問號(hào)的部分，謝謝
老師，為什么這里只要保證delta等于零就可以了呢？一個(gè)投資組合的影響因素會(huì)有很多，就算delta是零，也不代表剩余的影響因素就只是波動(dòng)率啊。比如說(shuō)要是債券那就對(duì)利率有很大的依賴
note 162頁(yè)，在NDF的例子里，答案中先說(shuō)investor has a gain of RUB 1,000,000，但是最后卻說(shuō)trade will receive this payment of EUR 25,000 from counterparty. 這是相互矛盾的，正確答案應(yīng)該是誰(shuí)付給誰(shuí)啊
62頁(yè)7題講一下
PPT141?頁(yè)的例題中，方差、標(biāo)準(zhǔn)差完全沒有出現(xiàn)百分號(hào)的形式，按照美國(guó)人的習(xí)慣視同單位，運(yùn)算中先不考慮，但最后要加回來(lái)呀？還是說(shuō)完全不用考慮？10萬(wàn)塊不加杠桿，做多波動(dòng)率，可以賺12萬(wàn)8？
老師講解第55頁(yè)example時(shí)舉例用put進(jìn)行hedge，直接用N（d1）作為put的delta，不是應(yīng)該為N（d1）-1嗎？我的理解是否準(zhǔn)確？
老師，標(biāo)藍(lán)的這句話怎么理解？
老師，以這道題為例 ，hedge the interest rate exposure就是讓target duraion=0嗎？
所有科目太多題了，課后題，官網(wǎng)題，example題，百題，?？碱}，casebook題，這些題可以請(qǐng)老師把重要程度排個(gè)序嗎？感覺做不完，也聽不完[尷尬]，謝謝
衍生 金程PPT 183頁(yè)，最后一句話，為什么uncovered interest rate parity 會(huì)得出，不套保匯率長(zhǎng)期以來(lái)效果和投資本國(guó)貨幣是一樣的呢？
衍生品 沖刺筆記 87頁(yè)，vega notinal的特點(diǎn)：第二點(diǎn)，example. and the strike will be close to $50,000, 為啥strike 接近 vega notinal？
老師您好，課后題56頁(yè)16題Statement 123怎么理解？
老師，這里說(shuō)straddle 策略里的Call 和Put 都是ATM ，如果是這樣說(shuō)明看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格小于當(dāng)前股價(jià)而看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于當(dāng)前股價(jià)，但是straddle 策略不是兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同嗎？
程寶問答
金程問答