這道題如果算出了1aud的套利收益（單位aud），但本金是brl ，為什么不能直接把算出的aud收益乘上forward算出brl收益，再直接乘本金？課上老師是先把本金用spotrate換算aud，然后求出aud總收益再用forward換匯。
為什么說forward缺點(diǎn)放棄上行？如果long forward不是可能在上漲中獲益嗎？
這里給的spot rate是三個(gè)月的時(shí)候的spot rate吧？
老師，這道題的A選項(xiàng)的數(shù)怎么算出來的？
Basis在一二級(jí)都是明確給出了兩個(gè)產(chǎn)品，可以對(duì)比，怎么感覺三級(jí)衍生品里的basis沒有明確long/short的情況下，就有basis risk，等？Basis在這里怎么能明確區(qū)分是哪個(gè)和哪個(gè)的基差？
Reading 10第12題，意思是主動(dòng)headge ccy risk沒什么用，主動(dòng)無法帶來alpha，所以不headge，也就是有匯率風(fēng)險(xiǎn)也可以忽略？因?yàn)椴皇侵鲃?dòng)因素？
老師，請問這句話如何理解？one could implement a currency overlay program in which the currency exposure is fully
為什么題目要求計(jì)算損益，但是答案用期貨損益加股票的市值，為何不用股票的損益？
老師，請問這道題答案解析中的這句話是什么意思？The base currency is selling at a discount and thus would "roll up the curve"
老師，這道題答案解析為什么要提到even though both he and his adviser believed that the euro was likely to appreciate？
老師，請問這道題怎么理解？謝謝
在實(shí)操中，short put是怎么操作的？是一種產(chǎn)品嗎？還是需要我先買put再賣掉？老師舉例里面，為什么說short put就認(rèn)為未來會(huì)買股票？
看不懂哪個(gè)trade合適
老師您好，這里買future是不考慮保證金，所以20million 依然可以全部用來計(jì)算利息收入。是這個(gè)意思嗎？
老師，為什么這里的公式?jīng)]有包括underlying的index的變動(dòng)
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