為什么把long ATM put 換成long OTM put可以降低期權(quán)策略的成本啊
?？?pm 9.3 用二叉樹無套利方法為期權(quán)估值 在考試范圍嗎 沖刺筆記上寫了解為主 但是?？伎吹綆状瘟?
這里我有點(diǎn)忘記了，為啥要用奧元的利率而不用英鎊的？
這里，周琪是不是講錯(cuò)了，講的和板書的不一樣啊，板書講的是買入一單位的歐元，支付1.3648美元，而周琪講的反的
為啥上面的隱含的波動率在期初已知，而下面的已實(shí)現(xiàn)的波動率在期初是未知的？
周琪這里講的是不是有問題??？第一張圖片F(xiàn)RA 2x6; 第二張圖片 FRA 1x4(按照周琪第一張圖片的邏輯的話，這應(yīng)該FRA是1X3啊)？
怎么理解 支付固定利息 是short fixed bond，而不是long？
第一題，1USD 怎么能是1/83.36 INR？ 應(yīng)該是1USD = 83.36 INR 啊？
老師，經(jīng)典題。我畫的… 判斷負(fù)的更多是因?yàn)樵?時(shí)，以0時(shí)簽訂的F（1.3936）賣歐元，因?yàn)槲乙猺oll個(gè)新的，所以要在6時(shí)刻現(xiàn)貨市場先買歐元用來在12賣，要花1.4289。所以虧了。
這里knock-up-out不是和know-up-in一樣嗎，F(xiàn)C上漲，不需要對沖，怎么一個(gè)in的無對沖作用，out有對沖作用？
為什么backwardian vix futuress隨著期貨到期時(shí)間的臨近，其價(jià)格就高？
題目哪里說了這是Exchange-traded futures
1.投資外幣無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為什么不是前面方差的根號，F(xiàn)X的項(xiàng)均為0？得出DC標(biāo)準(zhǔn)差等于FX標(biāo)準(zhǔn)差。 2.推論這里GBP為外幣，個(gè)股企業(yè)是這個(gè)英國個(gè)股，考察的就是外國企業(yè)？
老師根據(jù)這個(gè)解析
策略1和2為什么錯(cuò)？
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