PPT第164頁的公式，老師在上課講的時(shí)候說ω1=ω2=1？這個(gè)他就一句話帶過了，為什么不同貨幣的權(quán)重都取1呢？請(qǐng)老師詳細(xì)解答下，謝謝。
老師，請(qǐng)問FX swap有本金交換嗎？網(wǎng)課的課件上是有交換本金，但老師總結(jié)的思維導(dǎo)圖里說不交換？請(qǐng)看我截圖里標(biāo)黃的部分。
老師你好，講到如何reduce hedging cost，可以購買一個(gè)OTM的put option，也可以購買一個(gè)collar，請(qǐng)問如果購買了OTM的put option，是不是就不需要再買forward來進(jìn)行對(duì)沖了？
老師你好 我不太明白股指期貨的multiplier的運(yùn)用方式 比如我用S&P500，要futures price要*250，請(qǐng)問這個(gè)是總金額嗎？那么只是一份contract，還是250份呢？
94頁的公式推導(dǎo)過程不太明白 為什么會(huì)憑空多出一個(gè)conversion factor出來？ 或者就是為什么可以直接下面的分母全部換成CTD的數(shù)值？
這個(gè)case里面不是說客戶想要protect from decline么，而且他不想賣shares; 如果用collar不是一旦漲了就要補(bǔ)差價(jià)或賣證券么?？蛻魶]說他要放棄upside potetial. 這個(gè)邏輯好像和reading 15 課后11題有點(diǎn)矛盾，這道題描述的情景類似，但是用的就是protective put.
原版書R14 第15題 1.想問一下 Begin 模式怎么按出來 2.為什么是處以500而非1000 謝謝啦親！
老師好，請(qǐng)問reading13課后題第三題，答案里面給的兩個(gè)原因的第二個(gè)（如圖所示）the attachment。。。這個(gè)怎么理解?還有后面說with cost basis of nearly zero，這句又怎么理解，為什么在這里會(huì)出現(xiàn)cost basis的概念?謝謝
哈啰，請(qǐng)分析下
ZAR對(duì)HKD貶值，為什麼不對(duì)沖呢？
高通脹貨幣貶值，所以資金從挪威流向日本，這里不用考慮后續(xù)挪威加息，利率升高吸引外資對(duì)嗎
所以這邊我要寫pay the return on 5m based on bond index 還是 pay the return on 5m based on floating rate,應(yīng)該一樣吧
tick size有什么作用
老師好，第三題說USD 不斷以premium交易，第一：老師說根據(jù)第二題forward point 都是正數(shù)也可以看出來。第二題forward point 都是正數(shù)不是說明base currency EUR遠(yuǎn)期升水 at premium嗎？這考察對(duì)象不是歐元嗎？第二：第三張圖解析第一句話說美元是base currency，哪里寫美元是考察貨幣了？不是一直都是歐元是base currency嗎？
為什么這道題第一問不能是購買in the money的put呀？
程寶問答
金程問答