為什么當(dāng)implied volitility 大于歷史的時候，應(yīng)該賣出，當(dāng)implied voliatility 小于歷史，應(yīng)該買入？
老師，百題SS6 case1的第五題為什么沒有用到12.2%，swap是支付12.2支付7.1，為什么不是這兩個相減，第六題為什么會小于14.3的情況出現(xiàn)
為什么賣掉70股就能達(dá)到目的了呢？這里沒聽明白。
選項(xiàng)AC為什么錯我是明白的，但選項(xiàng)B為什么正確還是不太明白。我看已經(jīng)有很多學(xué)員問了這個問題，老師的回答是“B:F/S=(1+R_IND)/(1+R_USD)，higher forward premium，簡單看也就是R_IND上升（假設(shè)R_USD不變），即投資收益更高，所以B最有利。R_IND上升，通常會有熱錢涌入，此時盧比升值，美元貶值。而F上升，也就是遠(yuǎn)期（劃個重點(diǎn)）美元升值，盧比貶值，是熱錢涌出的情形，不是當(dāng)前。 ”但我還是沒太明白這里遠(yuǎn)期，而不是即期，美元升值，盧比貶值為什么就有利于這個carry trade呢？
老師，請問機(jī)考的時候“約等于≈”號在鍵盤上怎么打出來？
此處volatility策略是short低執(zhí)行價格put，long高執(zhí)行價格的call？
請問一份期權(quán)合約中，到底算short了多少份call是不是等于名義本金除以標(biāo)的資產(chǎn)期初價格？相當(dāng)于假如期初就行權(quán)需要交割多少股股票？
這類題目在選出正確選項(xiàng)后，不用在后面的方框里寫任何東西么
這里最后一行的公式是不是錯了，下面應(yīng)該是Dswap*0.01%
請問case Campos Q4能不能這么理解：只比較6m forward rate和6m forcast spot rate，如果hedge AUD， 可以獲得2.1523，如果不hedge只能獲得2.0355，hedge AUD; 如果hedge CHF可以獲得2.4641，no hedge 2.5642，所以不hedge。
請問76頁 case：rose micheal的第二題，p$用的是40%*400m，這個40%是不是因?yàn)橐裝ond的比例提到80%，80%-40%=40%呢？
同問第22題option份數(shù)
老師，我才發(fā)現(xiàn)一個問題，Moneyness其實(shí)只是針對long方來說的吧？如果一個Call或者Put ITM的時候，short方其實(shí)是虧錢的；只有OTM的時候Short方才能賺到期權(quán)費(fèi)
2016年B題目，這類題目答的時候，比如說這道題，答案里那句解釋Gamma是什么東西的話如果不寫的話會扣分嗎？
老師，Reading 17第7題答案劃紅線的這句話不適用于Variance swap吧？只適用于VIX futures&options對吧
程寶問答
金程問答