金程問(wèn)答
老師，原版書第74頁(yè)在第34題匯率標(biāo)價(jià)是否反了？怎么都算不對(duì)??？
衍生沖刺筆記 68頁(yè)，補(bǔ)充 delta-hedge組合，short call需要long stock 對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的討論，當(dāng)股票價(jià)格下跌，short call 是看跌的，豈不是更傾向于in the money？
為什么180頁(yè)的carry trade中CIRP折現(xiàn)用的是base currency的利率
期權(quán)策略中，執(zhí)行價(jià)XH和XL怎么設(shè)立，有什么規(guī)律？老師講課有時(shí)根據(jù)期權(quán)費(fèi)用來(lái)判斷，有時(shí)又以收益來(lái)判斷，聽得混淆了。謝謝。
黑色線對(duì)應(yīng)的期權(quán)不是也有時(shí)間價(jià)值嗎？雖然目前還沒(méi)達(dá)到barrier ，但是只要沒(méi)到期就應(yīng)該有時(shí)間價(jià)值呀
老師，這題不是很理解
上午題casebook中，derivative 2012年 A題（即casebook 161頁(yè)）。Equity target,根據(jù)答案中所示，兩步調(diào)整分別sell 241.67和221.53份期貨，分別做了四舍五入，得到結(jié)果464份期貨。但是如果將241.67和221.53相加得到463.2，這時(shí)只需要sell 463份期貨就可以了。既然能夠一起算出來(lái)一個(gè)結(jié)果，然后再四舍五入不是更準(zhǔn)確嗎？按照答案中的寫法不就誤差更大了，請(qǐng)解答。
能否給講講R10的1??2 Put spread ？
能否給講講R10例題6的第3題？
能否給講講R10例題3第5題對(duì)應(yīng)的support和resistence知識(shí)點(diǎn)？謝謝
請(qǐng)問(wèn)R9原版書例題6題干中的“The yield curve is flat.”是什么意思？在本題中這句話起到了什么作用？謝謝
請(qǐng)問(wèn)R9原版書例題4里的T 5 05/15/37，還有例題5的DBR 0.25% 02/15/27分別是什么意思？
老師，個(gè)人感覺沖刺筆記73頁(yè)的三維圖的xyz軸標(biāo)錯(cuò)了，我改成這樣（如圖）。不知道我理解的對(duì)不對(duì)？
最后的單位不應(yīng)該是GBP嗎？
老師54頁(yè)第八第九題不明白怎么做
程寶問(wèn)答
