Irs，兩端的duration一般計算公式，是圖中右側(cè)那個吧？
請問衍生品題目描述計算 value of option strategy，比如covered call ，不用加上或者減去期權(quán)費對吧？
老師，case8 Q4 為什么是buy Otm put?
為啥計算國債期貨調(diào)整久期時，期貨價格用的是ctd，而久期卻是用的標(biāo)準(zhǔn)期貨的久期呢？
原版書reading 17的第198頁的example 7，為什么權(quán)重調(diào)整-1 和1，的時候，波動更小，為什么相關(guān)系數(shù)增加，波動反而更小的呢？
原版書reading 16的第332頁，對于通過swap去調(diào)整組合中的權(quán)益和bonds的比例，在原版書的例題中，是需要將債券全部換為floating，再支付floating轉(zhuǎn)換為對應(yīng)需要的equity的收益，但是在reading 16的課后題目的第9題，答案中又是直接將bonds的收益通swap換成對應(yīng)需要的equity 收益，到底什么時候需要通過floating轉(zhuǎn)化一下？
老師，請問根據(jù)covered IRP的套利和carry trade有什么不同呀。好混淆概念呀。思路了都是借一個國家的貨幣，投另一個國家的貨幣，最后再換回來
第15章課后題第16題。我在想，如果題目沒有給出行權(quán)價格67.79美元，那么同樣可以使用gamma=Δdelta/ΔS的方法，計算出股價變動不同區(qū)段的平均gamma數(shù)值。在這一題里，股價位于55~65美元時，平均gamma是(1.00-0.91)/10=0.009；根據(jù)同樣方法可算出股價65~67.5美元時，平均gamma為0.112；股價67.5~70美元時，平均gamma為0.104；股價70~80美元時，平均gamma為0.035。這樣也可以選出正確選項B來。這種想法可行嗎？
老師，這個maximum loss是不是寫錯了？應(yīng)該是S小于X L吧？
在FRA中，老師講到當(dāng)borrow fixed時，擔(dān)心利率下降，所以要short FRA，為什么呀
老師，請問swap在什么情況下合約開始時需要互換本金，什么時候不需要互換本金？
老師，麻煩問下，藍(lán)色這句話是什么意思呢？
理論上的Vol smile 為什么越偏離X，implied vol 越大？因為越偏離越恐慌？
delta的定義都是在long position的情況下進(jìn)行的嗎？
這里rf是用在synthetic risk free asset里面的？這個合成的無風(fēng)險資產(chǎn)的計算公式是什么
程寶問答
金程問答