金程問(wèn)答
Bob老師衍生品講義97頁(yè)例題，講解時(shí)說(shuō)期貨價(jià)格為132.32%，實(shí)際上題干中有貨幣符號(hào)，不是應(yīng)該理解為132.32元嗎？
longFRA鎖定的是借款利率還是貸款利率呢？
貨幣互換上，雙方進(jìn)入互換，是怎么考慮本金規(guī)模和利率高低的匹配呢？
老師，麻煩解釋下這個(gè)case的第22題，謝謝
老師好，外匯 管理這個(gè)波動(dòng)率策略這，圖中標(biāo)出來(lái)的是啥意思，怎么個(gè)加入分析師觀點(diǎn)？
Derivatives 關(guān)于動(dòng)態(tài)對(duì)沖，老師這個(gè)課件在講啥？沒(méi)懂，1份y，需要b1份x是怎么出來(lái)的？
老師好，請(qǐng)問(wèn)R8 第7題，這里breakeven price應(yīng)該是XL + (CH - CL) = 25+3-0.5 = 27.5，為什么答案用的是XH - (CH - CL) 算出來(lái)等于28.5呢？breakeven point兩邊不是對(duì)稱(chēng)的嗎，為什么算出來(lái)的數(shù)字會(huì)相差 1 ？
請(qǐng)問(wèn)老師這里為什么權(quán)重各自是100%？
筆圈出來(lái)的這里 是什么道理
請(qǐng)問(wèn)為什么歐元計(jì)價(jià)的資產(chǎn)價(jià)值增加了，歐元卻貶值了呢？
老師這個(gè)上面的兩題劃掉了是否有解析可以學(xué)習(xí)一下，怕再考到一二級(jí)的知識(shí)，都忘記啦
衍生2018B問(wèn) 完全對(duì)沖沒(méi)有成本的嗎？為啥直接乘rf就行了？
你好，這塊兒有點(diǎn)兒confuse. 首先，forward rate上升，future價(jià)格下降。我是Borrower的話，我害怕利率升高，如果現(xiàn)在forward rate也上升，市場(chǎng)利率也上升，我為什么還要花錢(qián)買(mǎi)一個(gè)forward? 其次，如果上面那個(gè)成立，那我為什么要short future, 我直接買(mǎi)forward不就鎖定利率了？最后，為啥short future等同于buy forward? future只是報(bào)價(jià)跟forward有關(guān)系不是嗎？
老師您好，這是百題的derivatives，我想問(wèn)一下這道題怎么做呢？謝謝
這個(gè)例子舉的是純浮動(dòng)債券吧
程寶問(wèn)答
