這種題什么情況才需要調(diào)整cash的比例？
30塊錢都已經(jīng)在羅素的ETF一買一賣中抵消了，為什么還多出30塊去買無風(fēng)險債券呢？
老師好，我對第一小問還是有疑問，A明明說了投alternatives不適合，因為asset size太大了，那為什么c說weight heavily in non traditional asset就錯了呢
老師您好，mock這道題，請問cost benefit ranges 是怎么算出來的呢？我沒有看到題目有給cost =1%這種條件。Statement 3如果要改正，是不是應(yīng)該應(yīng)該說non-us equity 和 us equity 的proportional range都相同，因為都是600bps?
請問resample MVO 的運算過程和機(jī)制是怎樣的？是結(jié)合了MCS和MVO的方法？為什么說這個方法具有以下幾個缺點？1）concave bump；2）overdiversified；3）lack of foundation in theory
老師好 官網(wǎng)題 Tina Swan 這句話怎么理解 MVO portfolios are more sensitive to measurement errors in the expected return than to measurement errors in correlation and risk. 謝謝
老師，這個PV計算怎么用金融計算器快速按出來呢？
老師這個題的材料視頻好像傳錯了，還是Carl monteo的視頻。 關(guān)于第8題，C選項，correlation和rebalance range的關(guān)系問題能麻煩老師再講一下嗎。 課件上說less correlated-->narrower range. 兩者是positive的關(guān)系。具體是怎么推導(dǎo)出的呢？ 謝謝！
百題第5個case第5題，yield spread 變大說明經(jīng)濟(jì)不好，corporate bond違約風(fēng)險大，為什么不選C
1.這題要求有一個有競爭力的risk adjust return，這里不是在暗示用MVO么，因為return seeking portfolio好像沒有說過用MVO的方法，它的return不一定是經(jīng)過risk調(diào)整的吧？ 2.另外，這里為啥不能選A，我知道老師的意思可能是surplus MVO不一定能保證liability被cover，但是這道題里面的情況是，這個人的資產(chǎn)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于負(fù)債了，所以就不存在無法coverliability的情況啦？同時結(jié)合要risk adjust return，不是應(yīng)該選A最好么
要求成功的概率越高，組合越保守，那么收益率應(yīng)該是越低吧？為什么前面講的是越高呢？
第二題的第二部分，政府的財政赤字被政府發(fā)行的secuties彌補(bǔ)了，政府發(fā)行債務(wù)不就是在借錢嗎？借錢不就是會讓長期利率提升嗎？為啥這里說財政政策寬松對yield curve的影響是unclear的？
老師這道題Q4，B、C選項都寫錯了，視頻里寫的decrease home country bias，但題目寫的是increase；視頻里是increase ability，但題目寫的是reduce ability。。。
老師，百題最后一問，為什么不選擇statement 2呢？錯在哪里？statement 1想要減少contributions 不是要提高資產(chǎn)回報嗎？為什么不能投低流動性資產(chǎn)？
老師請問，Corner portfolio的Weight是不能小于0的，那這里如果要求回報大于了最優(yōu)組合的回報，如果能夠借入無風(fēng)險資產(chǎn)呢？那這樣無風(fēng)險資產(chǎn)的weight不就小于0了嗎？
程寶問答
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